Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,47 % -0,71 % 2,12 % 14,28 % 6,80 % 33,22 % 69,62 % - -
Categoria 0,54 % 0,22 % 0,20 % 3,94 % 14,44 % 8,08 % 27,19 % 47,32 % 77,85 % 119,74 %
Delta -0,18 % -0,68 % -0,91 % -1,82 % -0,15 % -1,28 % 6,03 % 22,29 % - -
Benchmark* 0,67 % 0,25 % 0,25 % 4,03 % 19,98 % 10,04 % 32,02 % 59,66 % 93,47 % 156,81 %
Delta -0,31 % -0,72 % -0,96 % -1,91 % -5,70 % -3,24 % 1,20 % 9,96 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,01 % -3,94 % - - - - - -
Categoria 16,57 % -7,56 % 35,94 % 5,35 % 7,28 % -7,34 % 21,21 % 2,58 %
Delta 6,44 % 3,62 % - - - - - -
Benchmark* 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 % 1,80 %
Delta 6,40 % -1,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,20 % 21,03 % -
Categoria 32,76 % 14,78 % 11,26 %
Delta 7,44 % 6,26 % -
Benchmark* 37,70 % 18,14 % 12,96 %
Delta 2,51 % 2,89 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 9,35 % 12,56 % 16,82 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,95 % 18,33 %
Max drawdown -5,04 % -18,72 % -
Tempo di recupero 36 j 357 j -
DSR 5,08 % 8,72 % -
Sortino 7,17 2,25 -
VAR 95 -1,91 % -3,07 % -
VAR 99 -3,06 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,83 1,47 -
TEV 3,40 % 4,63 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,62 -
Up Capture Ratio 0,96 0,94 -
Down Capture Ratio 0,80 0,83 -
Indice Omega 2,92 1,63 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
88,97 89,02 -
Beta bull 0,76 0,86 -
Beta bear 1,04 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,45 -
Kurtosis 0,17 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR