Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 2,52 % 5,62 % 2,17 % 3,39 % 2,74 % 1,87 % 10,12 % - -
Categoria 0,31 % 1,74 % 4,65 % -3,40 % -0,75 % -0,86 % 3,75 % 10,74 % 22,97 % 21,27 %
Delta 0,29 % 0,78 % 0,97 % 5,57 % 4,14 % 3,60 % -1,89 % -0,62 % - -
Benchmark* 0,19 % 2,88 % 5,61 % -5,78 % -2,19 % -3,15 % 6,31 % 15,76 % 35,70 % 54,53 %
Delta 0,42 % -0,36 % 0,01 % 7,95 % 5,58 % 5,89 % -4,44 % -5,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,98 % 7,97 % -3,57 % 9,55 % - - - -
Categoria 8,72 % 8,03 % -12,99 % 9,69 % 2,67 % 12,83 % -6,47 % 4,46 %
Delta -5,75 % -0,06 % 9,42 % -0,13 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -12,07 % -2,66 % 8,16 % -6,68 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % 1,50 % -
Categoria 2,56 % 1,83 % 3,61 %
Delta -2,91 % -0,34 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -4,82 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 5,55 % 5,44 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,37 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -7,69 % -7,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,52 % 3,90 % -
Sortino -0,80 -0,30 -
VAR 95 -0,93 % -1,10 % -
VAR 99 -3,75 % -1,63 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,21 -
TEV 7,45 % 6,59 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,27 0,37 -
Down Capture Ratio 0,34 0,36 -
Indice Omega 0,73 0,93 -
Reattività
Beta 0,38 0,41 -
48,07 47,05 -
Beta bull 0,25 0,39 -
Beta bear 0,52 0,52 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,37 -
Kurtosis 11,81 3,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market