Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,54 % 3,11 % 2,54 % 5,07 % 4,34 % 6,59 % 8,08 % 4,82 % -
Categoria 0,14 % 0,73 % 3,40 % -3,34 % -0,95 % -1,54 % 2,57 % 8,30 % 18,18 % 17,99 %
Delta -0,14 % -0,19 % -0,29 % 5,88 % 6,02 % 5,88 % 4,02 % -0,21 % -13,36 % -
Benchmark* 0,26 % 1,59 % 5,48 % 1,12 % 6,54 % 5,88 % 6,94 % 23,56 % 36,01 % 33,85 %
Delta -0,26 % -1,05 % -2,37 % 1,42 % -1,47 % -1,54 % -0,35 % -15,48 % -31,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,55 % 7,39 % -15,63 % -0,21 % - - - -
Categoria 7,30 % 7,61 % -11,37 % 6,56 % 1,87 % 13,11 % -6,45 % 6,15 %
Delta -3,75 % -0,21 % -4,26 % -6,77 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -2,51 % -5,58 % -1,44 % -9,85 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,82 % 2,29 % -
Categoria 2,84 % 1,97 % 3,20 %
Delta 3,99 % 0,32 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -0,78 % -3,66 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 5,64 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -2,55 % -10,79 % -
Tempo di recupero - 693 j -
DSR 2,94 % 5,63 % -
Sortino 1,21 -0,07 -
VAR 95 -0,68 % -1,61 % -
VAR 99 -2,17 % -3,50 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 -0,05 -
TEV 7,95 % 9,28 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,30 0,34 -
Down Capture Ratio 0,14 0,34 -
Indice Omega 1,20 0,97 -
Reattività
Beta 0,16 0,30 -
10,87 14,39 -
Beta bull 0,22 0,08 -
Beta bear -0,06 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -1,49 -
Kurtosis 4,22 8,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU