Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -1,17 % -0,82 % 4,99 % 10,89 % 8,88 % 7,92 % 21,59 % - -
Categoria -0,43 % -1,09 % -3,05 % 4,13 % 18,17 % 7,51 % 22,71 % 27,36 % 72,62 % 150,93 %
Delta 0,22 % -0,08 % 2,24 % 0,86 % -7,27 % 1,37 % -14,80 % -5,77 % - -
Benchmark* -0,32 % -1,30 % -3,09 % 4,94 % 17,37 % 8,64 % 25,41 % 37,11 % 90,33 % 186,26 %
Delta 0,11 % 0,13 % 2,27 % 0,05 % -6,48 % 0,24 % -17,49 % -15,52 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,23 % -0,61 % 25,17 % - - - - -
Categoria 19,18 % -15,79 % 33,12 % 10,20 % 30,59 % -2,17 % 6,10 % 12,55 %
Delta -20,41 % 15,18 % -7,95 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -23,33 % 14,28 % -11,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % 7,79 % -
Categoria 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Delta -15,64 % -2,85 % -
Benchmark* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Delta -18,62 % -5,54 % -
Rischio
Volatilità 8,02 % 11,86 % -
Volatilità Categoria 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Max drawdown -5,67 % -14,21 % -
Tempo di recupero 89 j 583 j -
DSR 5,24 % 8,15 % -
Sortino 1,55 0,80 -
VAR 95 -1,82 % -2,89 % -
VAR 99 -2,23 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,55 -
TEV 8,52 % 10,28 % -
Information ratio (IR) -2,19 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,45 0,56 -
Down Capture Ratio 0,49 0,54 -
Indice Omega 1,39 1,23 -
Reattività
Beta 0,46 0,58 -
35,35 53,75 -
Beta bull 0,36 0,51 -
Beta bear 0,69 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,20 -
Kurtosis -0,36 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR