Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,14 % 14,17 % -10,95 % -7,19 % -7,99 % 2,53 % 48,87 % - -
Categoria -0,12 % 0,05 % 14,30 % -9,09 % -5,02 % -5,87 % 7,04 % 38,91 % 83,83 % 136,73 %
Delta -0,14 % -0,19 % -0,14 % -1,86 % -2,17 % -2,12 % -4,51 % 9,96 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,20 % 15,05 % -9,87 % -5,10 % -6,27 % 9,42 % 48,60 % 104,96 % 173,42 %
Delta -0,06 % 0,06 % -0,88 % -1,09 % -2,09 % -1,72 % -6,89 % 0,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,36 % 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -0,37 % 14,49 % -11,53 % 1,27 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -6,15 % 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,45 % 8,79 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta -2,82 % 2,35 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -5,82 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 19,11 % 18,86 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,67 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,08 % 13,37 % -
Sortino -0,25 0,46 -
VAR 95 -3,71 % -4,46 % -
VAR 99 -10,46 % -7,54 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,32 -
TEV 4,21 % 5,81 % -
Information ratio (IR) -1,38 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,88 1,08 -
Down Capture Ratio 1,03 1,09 -
Indice Omega 0,90 1,16 -
Reattività
Beta 0,96 1,06 -
95,35 90,76 -
Beta bull 0,99 1,07 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,44 -
Kurtosis 4,63 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR