Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,05 % 0,70 % 0,26 % 2,97 % 1,59 % 8,55 % 6,35 % - -
Categoria 0,25 % 0,07 % 0,55 % 0,69 % 4,50 % 0,89 % 4,54 % -1,80 % 1,97 % 5,82 %
Delta -0,43 % -0,01 % 0,14 % -0,43 % -1,53 % 0,70 % 4,01 % 8,14 % - -
Benchmark* 0,48 % -0,05 % -0,07 % -0,52 % 3,59 % -0,92 % 0,03 % -6,17 % -5,22 % -0,58 %
Delta -0,66 % 0,10 % 0,76 % 0,77 % -0,61 % 2,51 % 8,53 % 12,52 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,88 % 0,66 % 7,48 % -0,81 % -2,29 % 3,82 %
Delta 4,86 % 2,67 % 2,87 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,64 % 1,99 % -
Categoria 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Delta 3,51 % 2,93 % -
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 7,45 % 4,57 % -
Rischio
Volatilità 2,58 % 3,26 % -
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -1,52 % -8,66 % -
Tempo di recupero - 594 j -
DSR 1,80 % 2,48 % -
Sortino 2,15 0,25 -
VAR 95 -0,41 % -0,93 % -
VAR 99 -1,36 % -1,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,19 -
TEV 6,56 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,60 -
Up Capture Ratio 0,12 0,01 -
Down Capture Ratio -0,33 -0,09 -
Indice Omega 1,63 1,07 -
Reattività
Beta -0,09 -0,03 -
3,78 0,45 -
Beta bull -0,22 -0,25 -
Beta bear 0,23 0,29 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,94 -
Kurtosis 4,58 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index