Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,22 % -0,11 % 0,65 % 0,27 % 0,22 % 2,41 % 16,53 % 19,46 % -
Categoria -0,03 % -0,08 % -0,29 % -0,31 % -1,47 % -1,24 % 2,57 % 6,82 % 1,61 % 6,36 %
Delta 0,03 % -0,14 % 0,19 % 0,96 % 1,75 % 1,46 % -0,15 % 9,71 % 17,84 % -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,05 % 0,31 % 1,19 % 4,10 % 6,47 % 5,91 % 3,08 % 22,08 % 31,83 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta -0,01 % 4,82 % 2,63 % 2,83 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,44 % 5,20 % 3,70 %
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta -0,10 % 2,89 % 3,32 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 3,21 % 6,65 % 6,22 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 3,17 % 3,05 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,66 % -4,54 % -8,66 %
Tempo di recupero - 176 j 594 j
DSR 2,35 % 2,27 % 2,25 %
Sortino -0,22 1,05 1,00
VAR 95 -0,93 % -0,79 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,36 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,75 0,74
TEV 7,79 % 7,19 % 7,40 %
Information ratio (IR) 0,41 0,92 0,84
Up Capture Ratio 0,07 0,12 0,04
Down Capture Ratio -0,06 -0,17 -0,15
Indice Omega 0,93 1,36 1,35
Reattività
Beta 0,04 0,02 -0,03
0,99 0,11 0,37
Beta bull 0,05 -0,13 -0,20
Beta bear 0,08 0,19 0,18
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,87 -1,00
Kurtosis 4,49 3,29 3,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index