Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,61 % 1,25 % 1,45 % 0,77 % 1,52 % 3,71 % 14,98 % 19,66 % -
Categoria 0,04 % 0,30 % 1,10 % 1,18 % -1,10 % -0,26 % 2,08 % 4,71 % 2,98 % 8,49 %
Delta -0,02 % 1,31 % 0,15 % 0,28 % 1,87 % 1,78 % 1,63 % 10,27 % 16,68 % -
Benchmark* 0,03 % 0,38 % 1,71 % -0,43 % -4,76 % -4,25 % -2,25 % -6,91 % -8,92 % 2,98 %
Delta 0,00 % 1,23 % -0,47 % 1,88 % 5,53 % 5,76 % 5,96 % 21,90 % 28,58 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,01 % 4,82 % 2,66 % 2,84 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 5,02 % 3,66 %
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 0,97 % 3,50 % 3,05 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 4,82 % 7,68 % 5,59 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 3,07 % 3,04 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -2,66 % -4,54 % -8,66 %
Tempo di recupero - 176 j 594 j
DSR 2,36 % 2,27 % 2,25 %
Sortino 0,14 0,94 0,96
VAR 95 -0,93 % -0,79 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,36 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,69 0,71
TEV 7,78 % 7,05 % 7,37 %
Information ratio (IR) 0,62 1,09 0,76
Up Capture Ratio 0,05 0,09 0,04
Down Capture Ratio -0,05 -0,16 -0,14
Indice Omega 0,87 1,26 1,30
Reattività
Beta 0,04 0,01 -0,03
0,93 0,07 0,33
Beta bull 0,09 -0,11 -0,20
Beta bear 0,08 0,18 0,17
Asimmetria
Skewness -1,07 -1,08 -1,00
Kurtosis 4,34 3,46 3,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index