Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,10 % 0,22 % 1,34 % 0,90 % 0,46 % 3,35 % 14,29 % 19,21 % -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,15 % 0,39 % 0,43 % 1,76 % 2,43 % 1,76 % 1,27 % 7,50 % 17,26 % -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,32 % 0,92 % 1,67 % 4,19 % 6,03 % 5,70 % 5,15 % 16,99 % 30,89 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 0,00 % 4,86 % 2,63 % 2,82 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 4,10 % 3,99 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,04 % 2,48 % 3,39 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,68 % 5,31 % 6,26 %
Rischio
Volatilità 2,94 % 3,43 % 3,07 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,66 % -4,69 % -8,66 %
Tempo di recupero - 313 j 594 j
DSR 2,33 % 2,57 % 2,26 %
Sortino 0,30 0,53 1,14
VAR 95 -0,93 % -0,94 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,60 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,40 0,84
TEV 8,09 % 7,47 % 7,44 %
Information ratio (IR) 0,21 0,71 0,84
Up Capture Ratio 0,09 0,08 0,04
Down Capture Ratio -0,10 -0,14 -0,16
Indice Omega 1,12 1,17 1,35
Reattività
Beta 0,03 0,00 -0,03
0,65 0,01 0,42
Beta bull 0,05 -0,17 -0,20
Beta bear 0,09 0,19 0,18
Asimmetria
Skewness -1,26 -1,00 -1,00
Kurtosis 4,57 2,85 3,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index