Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -0,59 % -2,39 % -5,83 % -9,60 % -10,37 % -1,92 % 2,19 % - -
Categoria -0,15 % -0,06 % 0,25 % 0,22 % 0,03 % 0,36 % 4,59 % 12,24 % 13,02 % 14,46 %
Delta -0,65 % -0,53 % -2,64 % -6,04 % -9,64 % -10,73 % -6,51 % -10,05 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,06 % 0,25 % 0,22 % 0,03 % 0,36 % 4,59 % 12,24 % 13,02 % 14,46 %
Delta -0,65 % -0,53 % -2,64 % -6,04 % -9,64 % -10,73 % -6,51 % -10,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,84 % 1,72 % 5,42 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 8,25 % -4,80 % 10,92 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 8,25 % -4,80 % 10,92 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,38 % 1,78 % -
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -4,86 % -1,80 % -
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -4,86 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 9,34 % 7,78 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -12,79 % -12,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,86 % 6,01 % -
Sortino -0,44 -0,16 -
VAR 95 -3,10 % -1,80 % -
VAR 99 -4,72 % -3,73 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,12 -
TEV 7,26 % 7,56 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,70 0,50 -
Down Capture Ratio 2,98 0,47 -
Indice Omega 0,88 0,97 -
Reattività
Beta 2,44 0,67 -
60,69 7,44 -
Beta bull 1,19 0,19 -
Beta bear 3,23 1,56 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,92 -
Kurtosis 3,45 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi