Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 1,20 % -1,47 % 4,41 % 14,58 % 8,02 % 18,49 % 26,12 % 47,67 % -
Categoria 0,68 % 0,99 % -0,77 % 3,11 % 9,50 % 3,95 % 8,68 % -0,44 % 9,39 % 28,12 %
Delta 0,15 % 0,21 % -0,69 % 1,30 % 5,08 % 4,07 % 9,81 % 26,57 % 38,29 % -
Benchmark* 0,75 % 0,86 % -1,59 % 2,56 % 12,10 % 4,67 % 13,45 % 17,60 % 37,37 % 69,00 %
Delta 0,09 % 0,34 % 0,12 % 1,85 % 2,48 % 3,36 % 5,04 % 8,52 % 10,30 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,51 % -9,57 % 25,06 % 3,99 % - - - -
Categoria 4,57 % -11,85 % 9,19 % 0,34 % 15,87 % -2,71 % -0,02 % 6,89 %
Delta 6,94 % 2,29 % 15,87 % 3,65 % - - - -
Benchmark* 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 % 8,66 %
Delta 0,94 % 0,15 % 6,58 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,13 % 8,40 % -
Categoria 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Delta 10,07 % 8,29 % -
Benchmark* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Delta 4,47 % 2,20 % -
Rischio
Volatilità 7,45 % 10,79 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilità Benchmark 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Max drawdown -5,22 % -12,78 % -
Tempo di recupero 83 j 511 j -
DSR 4,72 % 7,28 % -
Sortino 3,06 0,98 -
VAR 95 -1,72 % -2,59 % -
VAR 99 -2,59 % -3,57 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,66 -
TEV 3,55 % 5,37 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,41 -
Up Capture Ratio 1,12 1,27 -
Down Capture Ratio 0,94 1,23 -
Indice Omega 1,89 1,28 -
Reattività
Beta 0,98 1,20 -
77,32 77,36 -
Beta bull 0,86 1,09 -
Beta bear 0,93 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,13 -
Kurtosis 0,87 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market