Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,13 % 0,58 % 1,24 % 1,92 % 1,89 % 4,63 % 15,04 % 16,27 % -
Categoria -0,04 % 0,11 % 0,47 % 1,16 % 0,88 % 1,23 % 4,62 % 11,61 % 12,05 % 9,08 %
Delta 0,05 % 0,02 % 0,11 % 0,08 % 1,05 % 0,67 % 0,01 % 3,43 % 4,22 % -
Benchmark* 0,21 % 0,54 % 1,09 % 2,86 % 0,21 % 1,27 % 5,07 % 5,48 % -7,34 % -0,50 %
Delta -0,20 % -0,41 % -0,51 % -1,62 % 1,71 % 0,62 % -0,44 % 9,56 % 23,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,87 % 9,70 % -10,37 % 3,08 % -0,94 % 8,40 % - -
Categoria 4,41 % 7,06 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 0,46 % 2,65 % -2,58 % 1,14 % -0,63 % 2,44 % - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,30 % 2,87 % 6,54 % 5,91 % -4,93 % 2,38 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 4,35 % 3,38 %
Categoria 4,76 % 3,33 % 2,52 %
Delta -0,28 % 1,02 % 0,86 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -0,80 % 3,61 % 4,87 %
Rischio
Volatilità 1,04 % 3,89 % 3,77 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,12 % -7,14 % -15,02 %
Tempo di recupero 67 j 240 j 1047 j
DSR 0,70 % 2,85 % 2,78 %
Sortino 1,95 0,56 0,71
VAR 95 -0,20 % -0,96 % -0,92 %
VAR 99 -0,43 % -1,91 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,41 0,52
TEV 3,85 % 5,51 % 5,35 %
Information ratio (IR) -0,21 0,65 0,91
Up Capture Ratio 0,23 0,36 0,32
Down Capture Ratio -0,14 0,12 0,10
Indice Omega 1,63 1,21 1,18
Reattività
Beta 0,06 0,27 0,24
5,58 15,87 11,15
Beta bull -0,03 0,17 0,10
Beta bear 0,14 0,48 0,45
Asimmetria
Skewness -0,81 -1,13 -0,95
Kurtosis 2,50 6,61 4,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index