Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,38 % 1,65 % 2,95 % 2,52 % 5,18 % 17,24 % 14,23 % 9,68 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,25 % 0,93 % 1,66 % 1,59 % 3,60 % 9,05 % 6,42 % 5,08 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,13 % 0,71 % 1,29 % 0,93 % 1,58 % 8,18 % 7,82 % 4,60 %
Benchmark* 0,04 % 0,07 % 0,26 % 0,69 % 2,09 % 1,89 % 4,38 % 6,94 % 4,12 % 4,27 %
Delta -0,03 % -0,01 % 0,12 % 0,96 % 0,86 % 0,64 % 0,80 % 10,30 % 10,11 % 5,41 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,05 % 6,26 % -3,90 % 1,77 % -1,01 % 1,81 % -3,27 % 1,80 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 1,27 % 2,42 % -0,33 % 2,02 % -1,20 % 0,71 % -1,73 % 1,56 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,41 % 2,37 % 1,01 % 2,35 % -1,19 % 1,34 % -3,13 % 1,89 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 5,45 % 2,75 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta 1,50 % 2,49 % 1,48 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta 0,64 % 3,11 % 1,95 %
Rischio
Volatilità 1,15 % 1,79 % 2,04 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,74 % -2,77 % -7,54 %
Tempo di recupero 50 j 101 j 773 j
DSR 0,71 % 1,02 % 1,49 %
Sortino 3,32 2,60 0,87
VAR 95 -0,17 % -0,23 % -0,43 %
VAR 99 -0,41 % -0,84 % -0,96 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 1,47 0,64
TEV 1,22 % 2,31 % 2,49 %
Information ratio (IR) 0,53 1,35 0,78
Up Capture Ratio 0,80 0,78 0,60
Down Capture Ratio -0,61 -0,39 -0,09
Indice Omega 2,04 1,98 1,33
Reattività
Beta 0,43 0,08 0,03
15,17 0,44 0,05
Beta bull 0,38 -0,06 -0,38
Beta bear 1,23 -0,03 0,07
Asimmetria
Skewness -0,59 0,64 -1,26
Kurtosis 1,24 9,89 11,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index