Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,28 % | -0,14 % | -0,90 % | -0,62 % | 0,21 % | 1,99 % | 9,85 % | 13,59 % | 27,26 % |
| Categoria | 0,26 % | 1,18 % | 2,03 % | -1,32 % | 0,69 % | -0,07 % | 3,65 % | 10,86 % | 16,46 % | 6,07 % |
| Delta | -0,19 % | -1,45 % | -2,17 % | 0,42 % | -1,31 % | 0,28 % | -1,67 % | -1,01 % | -2,87 % | 21,19 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 1,18 % | 2,03 % | -1,32 % | 0,69 % | -0,07 % | 3,65 % | 10,86 % | 16,46 % | 6,07 % |
| Delta | -0,19 % | -1,45 % | -2,17 % | 0,42 % | -1,31 % | 0,28 % | -1,67 % | -1,01 % | -2,87 % | 21,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,99 % | 4,23 % | -1,34 % | 5,50 % | 4,52 % | 4,28 % | 0,43 % | 3,20 % |
| Categoria | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -3,25 % | 0,32 % | -0,36 % | 1,74 % | 11,13 % | 1,99 % | 3,05 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -3,25 % | 0,32 % | -0,36 % | 1,74 % | 11,13 % | 1,99 % | 3,05 % | 2,19 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,91 % | 2,74 % | 2,61 % |
| Categoria | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | -0,32 % | -0,08 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | -0,32 % | -0,08 % | -0,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,64 % | 2,25 % | 2,31 % |
| Volatilità Categoria | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Volatilità Benchmark | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Max drawdown | -2,20 % | -2,20 % | -3,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | 561 j |
| DSR | 1,86 % | 1,56 % | 1,55 % |
| Sortino | -0,73 | 0,05 | 0,81 |
| VAR 95 | -0,64 % | -0,43 % | -0,45 % |
| VAR 99 | -0,69 % | -0,69 % | -0,87 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,03 | 0,54 |
| TEV | 3,68 % | 3,14 % | 3,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 0 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,35 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | -0,01 | -0,13 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,01 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,07 | 0,08 |
| R² | 2,42 | 0,51 | 0,58 |
| Beta bull | -0,09 | -0,12 | 0,05 |
| Beta bear | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,40 | 0,01 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,90 | 1,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CT RE Equity Market Neutral B Acc EUR
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)