Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,00 % | -0,35 % | -0,42 % | 0,42 % | -0,07 % | 0,63 % | 7,74 % | 13,27 % | 27,13 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,14 % | -0,32 % | 1,63 % | -0,97 % | -0,60 % | 2,15 % | 10,75 % | 15,34 % | 5,95 % |
| Delta | -0,03 % | 0,14 % | -0,03 % | -2,05 % | 1,39 % | 0,53 % | -1,52 % | -3,01 % | -2,07 % | 21,17 % |
| Benchmark* | -0,04 % | -0,14 % | -0,32 % | 1,63 % | -0,97 % | -0,60 % | 2,15 % | 10,75 % | 15,34 % | 5,95 % |
| Delta | -0,03 % | 0,14 % | -0,03 % | -2,05 % | 1,39 % | 0,53 % | -1,52 % | -3,01 % | -2,07 % | 21,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,99 % | 4,23 % | -1,34 % | 5,50 % | 4,52 % | 4,28 % | 0,43 % | 3,20 % |
| Categoria | 7,50 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | -3,51 % | 0,61 % | -0,90 % | 1,84 % | 11,32 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,23 % |
| Benchmark* | 7,50 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | -3,51 % | 0,61 % | -0,90 % | 1,84 % | 11,32 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,23 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,84 % | 2,66 % | 2,65 % |
| Categoria | 2,83 % | 3,86 % | 2,96 % |
| Delta | -0,98 % | -1,19 % | -0,31 % |
| Benchmark* | 2,83 % | 3,86 % | 2,96 % |
| Delta | -0,98 % | -1,19 % | -0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,32 % | 2,09 % | 2,25 % |
| Volatilità Categoria | 3,09 % | 2,26 % | 2,09 % |
| Volatilità Benchmark | 3,09 % | 2,26 % | 2,09 % |
| Max drawdown | -2,20 % | -2,20 % | -3,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | 561 j |
| DSR | 1,60 % | 1,42 % | 1,50 % |
| Sortino | -0,70 | -0,11 | 0,80 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,43 % | -0,43 % |
| VAR 99 | -0,69 % | -0,69 % | -0,70 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,07 | 0,53 |
| TEV | 3,55 % | 2,88 % | 2,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,39 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,35 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,03 | -0,11 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,97 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,11 | 0,08 |
| R² | 2,50 | 1,35 | 0,57 |
| Beta bull | -0,19 | -0,11 | 0,03 |
| Beta bear | 0,03 | 0,11 | 0,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,57 | 0,34 | -0,06 |
| Kurtosis | 1,58 | 1,50 | 1,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CT RE Equity Market Neutral B Acc EUR
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)