Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,60 % 2,53 % 4,62 % 6,07 % 13,40 % 30,25 % 30,69 % -
Categoria 0,03 % -0,22 % 0,47 % 0,91 % 4,41 % 0,99 % 5,69 % 0,64 % 5,58 % 14,08 %
Delta -0,03 % 0,22 % -1,06 % 1,62 % 0,21 % 5,08 % 7,71 % 29,60 % 25,12 % -
Benchmark* -0,02 % -0,42 % 0,23 % 0,32 % 4,86 % 0,72 % 4,39 % 0,62 % 6,30 % 16,28 %
Delta 0,02 % 0,42 % -0,83 % 2,21 % -0,24 % 5,35 % 9,01 % 29,63 % 24,40 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,46 % 3,35 % 13,45 % -5,90 % 10,33 % - - -
Categoria 6,19 % -9,92 % 3,79 % 0,37 % 10,64 % -0,49 % -2,42 % 5,57 %
Delta 2,27 % 13,27 % 9,65 % -6,27 % -0,31 % - - -
Benchmark* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Delta 2,69 % 14,53 % 9,08 % -7,11 % -3,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,44 % 9,23 % 5,49 %
Categoria 5,46 % -0,05 % 0,94 %
Delta 8,98 % 9,29 % 4,55 %
Benchmark* 4,86 % -0,12 % 1,15 %
Delta 9,57 % 9,35 % 4,34 %
Rischio
Volatilità 5,81 % 7,18 % 8,18 %
Volatilità Categoria 3,87 % 4,61 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,57 % 6,90 %
Max drawdown -3,20 % -8,95 % -20,23 %
Tempo di recupero 117 j 351 j 623 j
DSR 3,82 % 4,87 % 6,15 %
Sortino 2,80 1,61 0,79
VAR 95 -1,18 % -1,40 % -1,39 %
VAR 99 -2,32 % -2,84 % -3,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,10 0,60
TEV 7,01 % 7,42 % 6,86 %
Information ratio (IR) 1,37 1,26 0,63
Up Capture Ratio 0,70 0,63 0,74
Down Capture Ratio -0,08 0,13 0,48
Indice Omega 1,83 1,50 1,29
Reattività
Beta 0,26 0,46 0,71
6,20 17,70 35,70
Beta bull 0,11 0,47 0,64
Beta bear 0,14 0,64 0,93
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,53 -1,61
Kurtosis 1,01 1,72 9,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index