Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,42 % 1,95 % 3,28 % 5,02 % 6,39 % 14,15 % 28,95 % 27,41 % -
Categoria 0,43 % 0,67 % -0,06 % -0,50 % 5,12 % 0,82 % 5,94 % 0,33 % 5,27 % 14,73 %
Delta -0,24 % -0,25 % 2,01 % 3,78 % -0,10 % 5,56 % 8,21 % 28,62 % 22,14 % -
Benchmark* 0,32 % 0,96 % 0,11 % -0,86 % 5,16 % 0,87 % 5,17 % 0,21 % 6,50 % 18,48 %
Delta -0,13 % -0,54 % 1,84 % 4,15 % -0,14 % 5,51 % 8,98 % 28,75 % 20,91 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,88 % 2,98 % 13,01 % -6,68 % 9,78 % - - -
Categoria 6,18 % -9,90 % 3,85 % 0,35 % 10,72 % -0,49 % -2,42 % 5,60 %
Delta 1,70 % 12,88 % 9,15 % -7,02 % -0,93 % - - -
Benchmark* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Delta 2,11 % 14,16 % 8,65 % -7,89 % -3,71 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,86 % 8,75 % 4,94 %
Categoria 5,50 % -0,04 % 0,95 %
Delta 8,35 % 8,79 % 3,99 %
Benchmark* 4,86 % -0,12 % 1,15 %
Delta 8,99 % 8,87 % 3,79 %
Rischio
Volatilità 5,81 % 7,16 % 8,21 %
Volatilità Categoria 3,87 % 4,62 % 5,40 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,57 % 6,90 %
Max drawdown -3,34 % -9,18 % -20,46 %
Tempo di recupero 117 j 361 j 634 j
DSR 3,88 % 4,85 % 6,20 %
Sortino 2,60 1,52 0,70
VAR 95 -1,16 % -1,43 % -1,39 %
VAR 99 -2,37 % -2,84 % -3,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,03 0,53
TEV 7,06 % 7,42 % 6,88 %
Information ratio (IR) 1,27 1,19 0,55
Up Capture Ratio 0,67 0,61 0,73
Down Capture Ratio -0,08 0,13 0,49
Indice Omega 1,77 1,47 1,25
Reattività
Beta 0,25 0,46 0,71
5,65 17,45 35,72
Beta bull 0,12 0,48 0,65
Beta bear 0,11 0,63 0,94
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,50 -1,65
Kurtosis 1,11 1,72 10,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index