Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,90 % -2,23 % 1,58 % 6,54 % 12,92 % 12,87 % 31,70 % 55,40 % 82,34 % 137,75 %
Categoria -0,29 % -2,14 % -3,20 % -4,66 % 0,63 % -0,23 % 4,57 % -4,05 % 79,15 % 67,36 %
Delta -1,61 % -0,10 % 4,78 % 11,20 % 12,29 % 13,09 % 27,13 % 59,45 % 3,19 % 70,39 %
Benchmark* 0,42 % -2,92 % -7,34 % -14,97 % -4,63 % -11,90 % -8,97 % -15,84 % 150,35 % 51,26 %
Delta -2,32 % 0,68 % 8,92 % 21,52 % 17,56 % 24,77 % 40,68 % 71,24 % -68,01 % 86,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,50 % 9,50 % 5,68 % 3,14 % 13,46 % 20,50 % 3,40 % -2,14 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 21,53 % 15,79 % -7,23 % -19,83 % 10,26 % 3,81 % 8,76 % -1,33 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,31 % 17,10 % -28,10 % -48,92 % 43,63 % 0,61 % 13,13 % 4,90 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,09 % 17,74 % 14,03 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 24,25 % 15,32 % -0,05 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 36,30 % 15,60 % -7,03 %
Rischio
Volatilità 14,63 % 12,53 % 13,14 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -5,70 % -9,30 % -18,98 %
Tempo di recupero 93 j 337 j 574 j
DSR 7,60 % 6,96 % 8,14 %
Sortino 4,83 2,18 1,56
VAR 95 -2,88 % -2,33 % -2,64 %
VAR 99 -3,40 % -3,05 % -4,26 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 1,21 0,97
TEV 17,21 % 21,21 % 24,99 %
Information ratio (IR) 2,11 0,74 -0,28
Up Capture Ratio 0,78 0,33 0,18
Down Capture Ratio 0,13 0,05 -0,01
Indice Omega 2,09 1,52 1,40
Reattività
Beta 0,37 0,16 0,10
19,08 6,56 3,01
Beta bull 0,47 0,25 0,19
Beta bear -0,09 -0,05 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,43 0,73 0,26
Kurtosis 0,65 1,28 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR