Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 4,00 % 9,26 % 3,10 % 7,69 % 8,69 % 9,26 % 56,50 % 58,80 % 54,83 %
Categoria 0,71 % 4,45 % 12,01 % -6,58 % 2,15 % -1,13 % 5,49 % 18,92 % 46,14 % 56,91 %
Delta 0,06 % -0,45 % -2,75 % 9,67 % 5,54 % 9,83 % 3,76 % 37,58 % 12,66 % -2,08 %
Benchmark* 0,48 % 4,70 % 13,02 % -6,75 % -0,81 % -2,69 % 9,62 % 39,88 % 100,19 % 128,52 %
Delta 0,29 % -0,70 % -3,76 % 9,85 % 8,49 % 11,38 % -0,36 % 16,62 % -41,39 % -73,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,72 % 35,97 % -33,21 % 12,46 % 11,51 % 37,24 % -11,40 % -2,29 %
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -5,84 % 25,65 % -12,49 % -2,05 % -3,79 % 9,62 % -3,23 % -13,60 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,50 % 16,48 % -20,13 % -19,52 % 5,40 % 7,12 % -7,02 % -9,87 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,32 % 13,58 % 7,95 %
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 5,55 % 11,92 % 1,88 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 0,62 % 5,30 % -4,98 %
Rischio
Volatilità 19,88 % 23,92 % 23,05 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,40 % -27,45 % -51,48 %
Tempo di recupero - 147 j 1226 j
DSR 13,25 % 14,91 % 15,38 %
Sortino 0,23 0,73 0,43
VAR 95 -4,02 % -4,93 % -4,79 %
VAR 99 -5,15 % -7,07 % -7,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,46 0,29
TEV 17,98 % 20,00 % 18,88 %
Information ratio (IR) 0,03 0,27 -0,26
Up Capture Ratio 1,12 1,15 1,03
Down Capture Ratio 1,13 1,01 1,15
Indice Omega 1,04 1,21 1,15
Reattività
Beta 0,62 0,88 0,91
28,86 30,66 33,27
Beta bull -0,06 0,68 0,78
Beta bear 0,34 0,65 0,57
Asimmetria
Skewness 0,30 0,41 0,07
Kurtosis -0,43 0,69 1,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR