Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -1,08 % 5,18 % -6,29 % -5,45 % -5,99 % -4,12 % -11,74 % -11,69 % -11,75 %
Categoria 0,10 % 0,58 % 5,69 % -3,03 % 0,31 % -0,31 % 3,76 % 11,94 % 22,66 % 22,89 %
Delta -0,91 % -1,66 % -0,51 % -3,26 % -5,75 % -5,68 % -7,87 % -23,69 % -34,35 % -34,64 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,71 % -5,97 % -13,92 % 1,27 % -0,01 % 15,11 % -4,95 % -0,55 %
Categoria 8,68 % 8,05 % -12,97 % 9,68 % 2,64 % 12,84 % -6,46 % 4,46 %
Delta -2,97 % -14,01 % -0,96 % -8,41 % -2,65 % 2,27 % 1,51 % -5,02 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -9,34 % -16,60 % -2,19 % -14,96 % -4,22 % -4,10 % -4,86 % -1,19 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,76 % -6,02 % -3,10 %
Categoria 2,51 % 1,83 % 3,60 %
Delta -8,27 % -7,84 % -6,70 %
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -10,23 % -9,66 % -8,45 %
Rischio
Volatilità 9,98 % 10,09 % 10,02 %
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -14,07 % -21,09 % -28,74 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,56 % 8,04 % 7,57 %
Sortino -1,05 -1,08 -0,59
VAR 95 -3,00 % -2,47 % -2,43 %
VAR 99 -4,82 % -4,14 % -4,14 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,86 -0,44
TEV 7,67 % 10,43 % 10,39 %
Information ratio (IR) -1,33 -0,93 -0,81
Up Capture Ratio 0,65 0,28 0,37
Down Capture Ratio 0,96 0,59 0,61
Indice Omega 0,74 0,73 0,86
Reattività
Beta 0,70 0,46 0,45
50,33 16,58 14,01
Beta bull 0,15 0,08 -0,03
Beta bear 0,80 0,73 0,74
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,31 -0,05
Kurtosis 2,73 1,44 2,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market