Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 0,24 % | 0,67 % | 0,94 % | 2,70 % | 2,11 % | 4,80 % | 12,01 % | 18,47 % | 18,71 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,15 % | 0,86 % | 0,67 % | 1,83 % | 1,23 % | 3,97 % | 8,32 % | 19,28 % | 17,90 % |
| Delta | 0,10 % | 0,39 % | -0,19 % | 0,27 % | 0,87 % | 0,88 % | 0,83 % | 3,69 % | -0,82 % | 0,81 % |
| Benchmark* | -0,11 % | -0,15 % | 0,86 % | 0,67 % | 1,83 % | 1,23 % | 3,97 % | 8,32 % | 19,28 % | 17,90 % |
| Delta | 0,10 % | 0,39 % | -0,19 % | 0,27 % | 0,87 % | 0,88 % | 0,83 % | 3,69 % | -0,82 % | 0,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 3,94 % | -0,04 % | 4,89 % | 1,69 % | 2,52 % | -0,93 % | 0,91 % |
| Categoria | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,80 % | 0,56 % | 2,36 % | -2,17 % | 3,60 % | -1,75 % | -2,26 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,80 % | 0,56 % | 2,36 % | -2,17 % | 3,60 % | -1,75 % | -2,26 % | 0,94 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,78 % | 3,81 % | 3,58 % |
| Categoria | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 0,65 % | 1,04 % | -0,25 % |
| Benchmark* | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 0,65 % | 1,04 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,98 % | 1,53 % | 1,56 % |
| Volatilità Categoria | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -0,87 % | -1,28 % | -3,49 % |
| Tempo di recupero | 40 j | 104 j | 308 j |
| DSR | 0,59 % | 1,06 % | 1,03 % |
| Sortino | 2,85 | 1,00 | 2,12 |
| VAR 95 | -0,18 % | -0,30 % | -0,28 % |
| VAR 99 | -0,31 % | -0,81 % | -0,69 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,69 | 1,40 |
| TEV | 3,68 % | 3,03 % | 2,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,34 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,38 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | 0,03 | 0,08 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,33 | 1,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,20 | 0,21 |
| R² | 21,61 | 18,71 | 19,15 |
| Beta bull | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| Beta bear | 0,11 | 0,20 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,72 | -0,51 |
| Kurtosis | 1,31 | 4,90 | 4,10 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Fund B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)