Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,65 % 1,44 % 0,89 % 3,34 % 8,33 % 7,59 % 6,33 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,69 % 3,17 % 7,45 % 6,43 % 4,99 %
Delta 0,00 % -0,03 % 0,06 % 0,15 % 0,19 % 0,20 % 0,17 % 0,88 % 1,15 % 1,34 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,13 % 0,63 % 0,88 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,82 % 3,33 % -0,17 % -0,54 % -0,23 % -0,26 % -0,40 % -0,23 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,17 % 0,26 % 0,29 % 0,00 % 0,19 % 0,00 % 0,06 % 0,17 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,12 % 0,08 % -0,16 % 0,03 % 0,32 % 0,23 % 0,06 % 0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % 2,62 % 1,44 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,20 % 0,28 % 0,21 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,12 % 0,04 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,23 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,29 % -1,10 %
Tempo di recupero - 266 j 978 j
DSR 0,01 % 0,04 % 0,03 %
Sortino 13,51 1,17 4,58
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 0,18 0,50
TEV 0,02 % 0,04 % 0,06 %
Information ratio (IR) 5,28 0,91 2,26
Up Capture Ratio 1,03 1,02 1,02
Down Capture Ratio - 1,38 0,66
Indice Omega 5,36 1,49 3,09
Reattività
Beta 0,97 1,07 0,98
87,31 96,65 95,40
Beta bull 0,97 1,07 1,07
Beta bear - 0,90 0,57
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,16 0,13
Kurtosis -0,74 0,26 -1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester