Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,32 % 1,16 % 3,12 % 8,72 % 7,77 % 6,65 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,52 % 1,07 % 0,94 % 2,98 % 7,89 % 6,64 % 5,31 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,24 % 0,22 % 0,14 % 0,83 % 1,13 % 1,34 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,17 % 0,46 % 0,86 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,82 % 3,33 % -0,17 % -0,54 % -0,23 % -0,26 % -0,40 % -0,23 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,17 % 0,26 % 0,29 % 0,00 % 0,19 % 0,00 % 0,06 % 0,17 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,12 % 0,08 % -0,16 % 0,03 % 0,32 % 0,23 % 0,06 % 0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,18 % 2,78 % 1,50 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,14 % 0,27 % 0,22 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,07 % 0,04 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,20 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,18 % -1,10 %
Tempo di recupero - 180 j 978 j
DSR 0,02 % 0,04 % 0,03 %
Sortino 4,33 1,15 3,25
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,21 0,36
TEV 0,02 % 0,04 % 0,05 %
Information ratio (IR) 2,86 0,90 2,06
Up Capture Ratio 1,02 1,02 1,02
Down Capture Ratio - 1,70 0,80
Indice Omega 3,27 1,54 2,38
Reattività
Beta 0,98 1,08 1,00
89,32 95,53 96,69
Beta bull 0,98 1,07 1,07
Beta bear - 1,18 0,56
Asimmetria
Skewness -0,51 -1,42 0,05
Kurtosis -0,65 1,62 -1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester