Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,56 % 1,25 % 1,34 % 3,00 % 8,97 % 7,90 % 6,85 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,66 % 1,09 % 1,16 % 2,87 % 8,25 % 6,90 % 5,65 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,03 % -0,10 % 0,16 % 0,18 % 0,13 % 0,72 % 1,01 % 1,20 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,20 % 1,28 % 2,91 % 8,77 % 7,52 % 5,98 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 0,08 % 0,20 % 0,38 % 0,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,82 % 3,33 % -0,17 % -0,54 % -0,23 % -0,26 % -0,40 % -0,23 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,16 % 0,22 % 0,30 % 0,00 % 0,18 % 0,00 % 0,02 % 0,17 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,12 % 0,08 % -0,16 % 0,03 % 0,32 % 0,23 % 0,06 % 0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,03 % 2,88 % 1,52 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,16 % 0,24 % 0,20 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,07 % 0,06 % 0,07 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,09 % -1,10 %
Tempo di recupero - 118 j 978 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Sortino 4,19 2,48 2,45
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,34 0,27
TEV 0,02 % 0,03 % 0,04 %
Information ratio (IR) 2,84 1,73 1,61
Up Capture Ratio 1,02 1,02 1,02
Down Capture Ratio - 1,51 0,87
Indice Omega 3,09 1,92 2,06
Reattività
Beta 1,00 1,06 1,01
90,51 96,56 97,35
Beta bull 1,00 1,07 1,07
Beta bear - 0,58 0,58
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,28 0,02
Kurtosis -0,94 1,05 -1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester