Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % 1,40 % 3,28 % 0,33 % 1,91 % -1,68 % -5,06 % 2,91 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -2,03 % -4,91 % -7,36 % 9,78 % 7,98 % 4,30 % -13,05 % -30,36 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -2,16 % -5,76 % -8,26 % 10,13 % 7,49 % 4,40 % -15,96 % -38,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,87 % 12,38 % - - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -36,64 % -6,49 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -42,38 % -9,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,52 % 1,52 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -8,95 % -4,92 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -11,89 % -7,34 % -
Rischio
Volatilità 12,78 % 10,80 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -10,84 % -16,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,98 % 8,00 % -
Sortino -0,98 -0,14 -
VAR 95 -3,52 % -2,62 % -
VAR 99 -4,62 % -4,54 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,11 -
TEV 26,25 % 21,65 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,34 -
Up Capture Ratio -0,37 -0,12 -
Down Capture Ratio -0,27 -0,21 -
Indice Omega 0,77 0,98 -
Reattività
Beta -0,19 -0,11 -
8,50 2,88 -
Beta bull -0,35 -0,20 -
Beta bear 0,02 0,08 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,33 -
Kurtosis 0,88 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR