Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,77 % -4,46 % -7,33 % -6,32 % -7,82 % -4,51 % -5,60 % - -
Categoria 0,25 % 0,96 % -4,20 % -4,94 % -2,65 % -5,55 % 0,97 % -2,98 % -5,09 % 4,28 %
Delta -0,17 % 0,81 % -0,26 % -2,39 % -3,67 % -2,27 % -5,48 % -2,63 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,56 % -4,91 % -5,59 % -2,74 % -6,30 % 1,07 % -2,55 % -8,16 % 7,59 %
Delta -0,12 % -0,79 % 0,45 % -1,74 % -3,59 % -1,51 % -5,58 % -3,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 3,35 % -12,91 % - - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta -3,86 % 1,53 % -5,36 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -4,63 % 1,53 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,19 % -0,09 % -
Categoria 4,16 % 1,16 % 0,35 %
Delta -5,35 % -1,25 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -6,16 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 7,84 % 7,69 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -6,19 % -9,88 % -
Tempo di recupero - 808 j -
DSR 6,03 % 5,73 % -
Sortino -0,76 -0,47 -
VAR 95 -1,44 % -1,71 % -
VAR 99 -4,34 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,35 -
TEV 4,01 % 5,68 % -
Information ratio (IR) -1,54 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,75 0,73 -
Down Capture Ratio 0,98 0,77 -
Indice Omega 0,83 0,90 -
Reattività
Beta 0,83 0,72 -
77,16 53,59 -
Beta bull 0,97 0,65 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,31 -
Kurtosis 4,10 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index