Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,61 % 4,38 % -4,11 % -0,06 % -1,67 % 2,52 % 7,76 % - -
Categoria -0,02 % 1,14 % 4,60 % -3,72 % -0,03 % -1,59 % 2,89 % 9,32 % 24,72 % 20,65 %
Delta -0,10 % -0,52 % -0,23 % -0,40 % -0,02 % -0,08 % -0,37 % -1,56 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,70 % 3,94 % -7,87 % -1,85 % -5,87 % 3,59 % 13,64 % 31,05 % 51,01 %
Delta 0,00 % -0,08 % 0,44 % 3,76 % 1,80 % 4,20 % -1,06 % -5,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,87 % 4,92 % - - - - - -
Categoria 8,18 % 7,65 % -11,81 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,17 %
Delta -1,31 % -2,73 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -8,18 % -5,71 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 2,13 % -
Categoria 2,50 % 2,16 % 4,22 %
Delta 0,77 % -0,03 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,21 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 8,28 % 7,12 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,73 % 6,53 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,43 % -9,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,43 % 5,31 % -
Sortino 0,00 -0,10 -
VAR 95 -1,95 % -1,69 % -
VAR 99 -3,74 % -2,73 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0 -0,07 -
TEV 4,27 % 4,31 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,82 0,69 -
Down Capture Ratio 0,85 0,71 -
Indice Omega 0,97 0,98 -
Reattività
Beta 0,74 0,70 -
83,15 77,86 -
Beta bull 0,76 0,68 -
Beta bear 0,63 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,38 -
Kurtosis 1,52 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market