Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,06 % 0,55 % 0,53 % 2,02 % 2,09 % 3,91 % 7,05 % - -
Categoria 0,11 % 0,02 % 0,73 % 1,32 % 1,07 % 1,19 % 2,60 % 1,29 % 6,99 % 8,45 %
Delta -0,03 % 0,04 % -0,18 % -0,80 % 0,95 % 0,90 % 1,31 % 5,76 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,06 % 0,95 % 1,90 % 1,27 % 1,48 % 3,25 % 2,40 % 8,34 % 15,40 %
Delta -0,09 % 0,00 % -0,41 % -1,37 % 0,75 % 0,61 % 0,66 % 4,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,02 % 1,04 % 5,01 % - - - - -
Categoria -0,27 % 4,19 % -6,77 % 5,45 % 1,37 % 3,89 % -2,51 % 0,28 %
Delta 3,29 % -3,15 % 11,78 % - - - - -
Benchmark* -0,01 % 5,33 % -9,12 % 6,30 % 3,17 % 6,57 % -1,37 % 1,43 %
Delta 3,03 % -4,29 % 14,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Inflat-Link Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,91 % 2,30 % -
Categoria 2,86 % 0,66 % 1,36 %
Delta 1,06 % 1,64 % -
Benchmark* 3,75 % 1,13 % 1,61 %
Delta 0,16 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 1,82 % 2,45 % -
Volatilità Categoria 3,14 % 5,47 % 5,38 %
Volatilità Benchmark 3,74 % 6,87 % 6,90 %
Max drawdown -1,20 % -3,38 % -
Tempo di recupero 42 j 411 j -
DSR 1,35 % 1,80 % -
Sortino 0,70 -0,28 -
VAR 95 -0,52 % -0,56 % -
VAR 99 -0,59 % -1,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Inflat-Link Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,21 -
TEV 2,58 % 5,28 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,22 -
Up Capture Ratio 0,52 0,33 -
Down Capture Ratio 0,30 0,22 -
Indice Omega 1,20 0,93 -
Reattività
Beta 0,38 0,27 -
61,10 56,49 -
Beta bull 0,25 0,26 -
Beta bear 0,41 0,26 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,29 -
Kurtosis 0,91 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index