Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -0,84 % -3,27 % -1,72 % -18,48 % -18,48 % -10,36 % 9,81 % - -
Categoria 0,08 % 1,02 % 0,36 % 2,39 % -5,09 % -5,09 % 2,47 % 22,25 % 50,06 % 65,07 %
Delta -0,82 % -1,86 % -3,63 % -4,11 % -13,39 % -13,39 % -12,83 % -12,44 % - -
Benchmark* 0,24 % 2,06 % 1,44 % 2,49 % -3,78 % -3,77 % 6,28 % 26,21 % 63,30 % 75,38 %
Delta -0,98 % -2,89 % -4,71 % -4,21 % -14,70 % -14,70 % -16,64 % -16,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,32 % 15,62 % -35,09 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 11,88 % 3,64 % -16,50 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 10,29 % 3,88 % -21,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,15 % 3,21 % -
Categoria 1,21 % 4,07 % 8,74 %
Delta -7,36 % -0,86 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta -8,72 % -1,44 % -
Rischio
Volatilità 25,24 % 21,04 % -
Volatilità Categoria 16,65 % 15,37 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -33,65 % -33,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,87 % 14,82 % -
Sortino -0,49 0,03 -
VAR 95 -5,95 % -4,16 % -
VAR 99 -10,01 % -8,86 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,02 -
TEV 12,94 % 11,59 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 1,10 0,98 -
Indice Omega 0,91 1,05 -
Reattività
Beta 1,11 1,03 -
74,36 69,73 -
Beta bull 1,33 1,24 -
Beta bear 1,11 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,11 -
Kurtosis 1,06 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR