Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -3,50 % -5,21 % -0,86 % -22,15 % -18,63 % -10,70 % 13,56 % - -
Categoria -0,44 % -1,34 % -1,74 % 1,74 % -8,70 % -6,26 % 0,83 % 19,11 % 52,70 % 60,57 %
Delta -0,49 % -2,17 % -3,47 % -2,60 % -13,45 % -12,37 % -11,54 % -5,55 % - -
Benchmark* -0,72 % -1,50 % -1,83 % 0,80 % -8,67 % -6,26 % 3,53 % 21,99 % 62,49 % 67,06 %
Delta -0,21 % -2,01 % -3,37 % -1,66 % -13,48 % -12,37 % -14,23 % -8,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,32 % 15,62 % -35,09 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta 11,94 % 3,65 % -16,48 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 10,29 % 3,88 % -21,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,15 % 3,21 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta -7,28 % -0,83 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta -8,72 % -1,44 % -
Rischio
Volatilità 25,24 % 21,04 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -33,65 % -33,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,87 % 14,82 % -
Sortino -0,49 0,03 -
VAR 95 -5,95 % -4,16 % -
VAR 99 -10,01 % -8,86 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,02 -
TEV 12,94 % 11,59 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 1,10 0,98 -
Indice Omega 0,91 1,05 -
Reattività
Beta 1,11 1,03 -
74,36 69,73 -
Beta bull 1,33 1,24 -
Beta bear 1,11 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,11 -
Kurtosis 1,06 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR