Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 6,97 % 13,33 % -14,15 % -16,59 % -13,74 % -1,77 % 11,36 % - -
Categoria 0,51 % 5,06 % 10,77 % -7,03 % -6,34 % -4,85 % 2,25 % 15,72 % 65,09 % 62,28 %
Delta 0,91 % 1,92 % 2,56 % -7,12 % -10,26 % -8,89 % -4,03 % -4,36 % - -
Benchmark* 0,60 % 5,95 % 12,15 % -7,92 % -6,34 % -4,45 % 4,21 % 17,92 % 79,10 % 69,60 %
Delta 0,82 % 1,02 % 1,18 % -6,24 % -10,25 % -9,29 % -5,98 % -6,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,32 % 15,62 % -35,09 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 11,85 % 3,68 % -16,46 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 10,29 % 3,88 % -21,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,80 % -1,41 % -
Categoria -2,50 % 1,12 % 8,55 %
Delta -6,31 % -2,53 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -8,61 % -3,38 % -
Rischio
Volatilità 24,69 % 21,16 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,28 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -33,65 % -33,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,76 % 15,23 % -
Sortino -0,64 -0,27 -
VAR 95 -5,95 % -4,32 % -
VAR 99 -10,01 % -8,86 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,19 -
TEV 13,96 % 11,81 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,83 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 0,84 0,97 -
Reattività
Beta 1,08 1,04 -
68,37 68,93 -
Beta bull 1,37 1,23 -
Beta bear 1,14 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,10 -
Kurtosis 1,31 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR