Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -0,36 % -1,20 % -4,88 % -8,60 % -8,00 % -2,46 % -6,22 % - -
Categoria -0,35 % -0,79 % -1,87 % -4,81 % -8,33 % -7,76 % -3,31 % -3,72 % -6,54 % 5,09 %
Delta 0,76 % 0,43 % 0,67 % -0,06 % -0,26 % -0,23 % 0,85 % -2,50 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,67 % -1,59 % -5,39 % -9,50 % -8,77 % -3,18 % -5,50 % -8,38 % 8,80 %
Delta 0,54 % 0,31 % 0,38 % 0,51 % 0,90 % 0,77 % 0,72 % -0,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 0,69 % -6,52 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 0,37 % -1,18 % 1,00 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,33 % -1,13 % 0,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,09 % -1,90 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -0,26 % -0,98 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 0,11 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 10,31 % 8,93 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,59 % -14,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,37 % 6,85 % -
Sortino -0,72 -0,69 -
VAR 95 -2,47 % -1,95 % -
VAR 99 -4,94 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,53 -
TEV 3,55 % 3,79 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,04 1,06 -
Indice Omega 0,81 0,83 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
88,17 82,02 -
Beta bull 1,15 0,95 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,53 -
Kurtosis 3,32 2,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index