Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,73 % -2,23 % -2,30 % -0,39 % 0,34 % 8,53 % 31,09 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta -0,21 % -1,11 % -1,85 % -2,45 % 3,02 % 3,07 % 6,25 % 3,39 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta -0,31 % -1,34 % -1,82 % -2,22 % 5,13 % 4,12 % 3,63 % -12,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,89 % 10,85 % -3,58 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -1,68 % -3,27 % 12,49 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,33 % -8,63 % 9,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % 8,03 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 6,88 % 1,28 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,98 % -3,03 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,13 % -17,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,72 % 10,12 % -
Sortino 0,74 0,52 -
VAR 95 -2,89 % -3,12 % -
VAR 99 -9,09 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,39 -
TEV 8,79 % 7,80 % -
Information ratio (IR) 0,34 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,83 0,79 -
Down Capture Ratio 0,73 0,80 -
Indice Omega 1,27 1,18 -
Reattività
Beta 0,75 0,78 -
76,54 73,47 -
Beta bull 0,53 0,61 -
Beta bear 0,82 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,89 -
Kurtosis 5,90 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR