Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 4,58 % -4,57 % -8,22 % -3,83 % -3,80 % 5,82 % 17,50 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,10 % 0,88 % -0,81 % 1,94 % 2,84 % 4,75 % 5,51 % 6,69 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,10 % -1,47 % 0,09 % 3,18 % 2,54 % 6,25 % 1,73 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,04 % -3,65 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -1,91 % -3,03 % 12,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,54 % -8,44 % 9,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,54 % 7,10 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 6,49 % 3,07 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 1,54 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 10,39 % 11,90 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -7,97 % -10,52 % -
Tempo di recupero - 182 j -
DSR 7,36 % 8,50 % -
Sortino 0,70 0,53 -
VAR 95 -2,23 % -2,66 % -
VAR 99 -4,07 % -4,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,38 -
TEV 7,66 % 7,17 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,71 0,79 -
Indice Omega 1,22 1,16 -
Reattività
Beta 0,64 0,75 -
66,39 72,10 -
Beta bull 0,38 0,56 -
Beta bear 0,62 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,39 -
Kurtosis 0,18 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR