Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,65 % 0,74 % 10,58 % -0,35 % 1,97 % 8,12 % 31,43 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta -0,05 % -0,77 % -1,31 % -1,50 % 1,81 % 2,96 % 5,30 % 3,84 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,53 % -0,99 % -1,98 % -3,46 % 3,20 % 3,69 % 2,57 % -11,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,04 % -3,65 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -1,91 % -3,11 % 12,41 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,54 % -8,44 % 9,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,84 % 10,22 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 6,45 % 1,01 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,50 % -3,48 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 12,97 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,21 % -17,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,84 % 9,48 % -
Sortino 0,58 0,78 -
VAR 95 -2,61 % -2,61 % -
VAR 99 -9,08 % -4,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,57 -
TEV 8,56 % 7,37 % -
Information ratio (IR) 0,41 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,83 0,80 -
Down Capture Ratio 0,72 0,82 -
Indice Omega 1,21 1,24 -
Reattività
Beta 0,74 0,78 -
77,81 73,81 -
Beta bull 0,51 0,61 -
Beta bear 0,82 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,99 -
Kurtosis 6,03 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR