Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,53 % 2,21 % 2,69 % 2,85 % 4,74 % 12,82 % 14,55 % - -
Categoria 0,09 % -0,19 % 0,53 % -1,20 % 0,24 % 0,04 % 4,31 % 11,35 % 13,74 % 14,25 %
Delta 0,42 % 0,72 % 1,68 % 3,89 % 2,61 % 4,70 % 8,51 % 3,21 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,19 % 0,53 % -1,20 % 0,24 % 0,04 % 4,31 % 11,35 % 13,74 % 14,25 %
Delta 0,42 % 0,72 % 1,68 % 3,89 % 2,61 % 4,70 % 8,51 % 3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,18 % 4,09 % 0,12 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -3,41 % -2,43 % 5,62 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -3,41 % -2,43 % 5,62 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,26 % 3,24 % -
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 5,77 % 0,12 % -
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 5,77 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 5,97 % 5,88 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -2,58 % -7,44 % -
Tempo di recupero 81 j 677 j -
DSR 3,80 % 4,06 % -
Sortino 1,84 0,14 -
VAR 95 -1,25 % -1,16 % -
VAR 99 -1,90 % -2,25 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,10 -
TEV 5,60 % 5,86 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,01 -
Up Capture Ratio 1,15 0,78 -
Down Capture Ratio 0,45 0,67 -
Indice Omega 1,44 1,04 -
Reattività
Beta 0,73 0,51 -
13,79 7,77 -
Beta bull 1,49 0,52 -
Beta bear 0,21 -0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,01 -
Kurtosis 0,16 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi