Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,42 % 0,06 % 3,49 % 3,94 % 4,39 % 10,40 % 12,34 % - -
Categoria 0,01 % 0,16 % 0,09 % 0,64 % 0,28 % 0,51 % 4,40 % 14,33 % 12,62 % 14,97 %
Delta -0,16 % 0,26 % -0,03 % 2,84 % 3,66 % 3,88 % 6,00 % -2,00 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,16 % 0,09 % 0,64 % 0,28 % 0,51 % 4,40 % 14,33 % 12,62 % 14,97 %
Delta -0,16 % 0,26 % -0,03 % 2,84 % 3,66 % 3,88 % 6,00 % -2,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,18 % 4,09 % 0,12 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -3,41 % -2,51 % 5,70 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -3,41 % -2,51 % 5,70 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,43 % 3,70 % -
Categoria 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta 5,36 % -0,68 % -
Benchmark* 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta 5,36 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 5,88 % 5,68 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Max drawdown -2,58 % -7,44 % -
Tempo di recupero 81 j 677 j -
DSR 3,65 % 3,84 % -
Sortino 1,77 0,23 -
VAR 95 -1,25 % -1,15 % -
VAR 99 -1,90 % -1,90 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,16 -
TEV 5,67 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,77 -
Down Capture Ratio 0,04 0,67 -
Indice Omega 1,47 1,08 -
Reattività
Beta 0,64 0,58 -
10,17 9,63 -
Beta bull 1,81 0,54 -
Beta bear 0,33 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,05 -
Kurtosis 0,41 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi