Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,11 % 0,51 % 1,58 % 4,00 % 4,92 % 8,82 % 9,27 % - -
Categoria 0,12 % 0,57 % 0,68 % 1,81 % 0,58 % 1,30 % 3,99 % 12,59 % 14,13 % 16,89 %
Delta -0,17 % -0,67 % -0,17 % -0,23 % 3,41 % 3,62 % 4,83 % -3,32 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,57 % 0,68 % 1,81 % 0,58 % 1,30 % 3,99 % 12,59 % 14,13 % 16,89 %
Delta -0,17 % -0,67 % -0,17 % -0,23 % 3,41 % 3,62 % 4,83 % -3,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,18 % 4,09 % 0,12 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -3,41 % -2,56 % 5,71 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -3,41 % -2,56 % 5,71 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,43 % 3,70 % -
Categoria 4,17 % 4,45 % 2,51 %
Delta 5,27 % -0,74 % -
Benchmark* 4,17 % 4,45 % 2,51 %
Delta 5,27 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 5,88 % 5,68 % -
Volatilità Categoria 2,92 % 3,03 % 2,78 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 3,03 % 2,78 %
Max drawdown -2,58 % -7,44 % -
Tempo di recupero 81 j 677 j -
DSR 3,65 % 3,84 % -
Sortino 1,77 0,23 -
VAR 95 -1,25 % -1,15 % -
VAR 99 -1,90 % -1,90 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,16 -
TEV 5,67 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,77 -
Down Capture Ratio 0,04 0,67 -
Indice Omega 1,47 1,08 -
Reattività
Beta 0,64 0,58 -
10,17 9,63 -
Beta bull 1,81 0,54 -
Beta bear 0,33 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,05 -
Kurtosis 0,41 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi