Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 0,40 % -0,59 % 0,06 % -9,67 % -6,78 % 3,65 % 22,95 % - -
Categoria -0,41 % 0,41 % 0,33 % 2,98 % -8,65 % -6,21 % 5,15 % 37,96 % 84,69 % 130,33 %
Delta -0,09 % -0,02 % -0,92 % -2,92 % -1,02 % -0,57 % -1,50 % -15,01 % - -
Benchmark* -0,46 % 0,40 % 0,33 % 2,91 % -8,74 % -6,51 % 6,68 % 48,23 % 109,11 % 166,83 %
Delta -0,03 % 0,00 % -0,91 % -2,85 % -0,93 % -0,27 % -3,03 % -25,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,39 % -6,38 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta -7,03 % -9,53 % 9,32 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,88 % -12,71 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 5,37 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta -3,26 % -4,19 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -5,39 % -6,59 % -
Rischio
Volatilità 18,66 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,15 % -21,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,55 % 12,00 % -
Sortino 0,02 0,22 -
VAR 95 -4,04 % -3,61 % -
VAR 99 -10,70 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,16 -
TEV 7,96 % 6,65 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,75 0,81 -
Down Capture Ratio 0,81 0,90 -
Indice Omega 1,04 1,10 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
85,50 84,96 -
Beta bull 0,78 0,87 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,76 -
Kurtosis 5,11 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR