Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 1,90 % 5,03 % 12,20 % 0,47 % 8,04 % 23,00 % -13,16 % - -
Categoria -0,31 % 2,37 % 3,87 % 7,09 % 0,66 % 8,19 % 29,11 % -5,91 % -10,98 % 21,83 %
Delta -0,42 % -0,47 % 1,15 % 5,11 % -0,19 % -0,15 % -6,11 % -7,25 % - -
Benchmark* -0,04 % 2,20 % 3,11 % 5,87 % -0,67 % 13,88 % 36,88 % 15,95 % -5,49 % 22,06 %
Delta -0,69 % -0,30 % 1,91 % 6,32 % 1,13 % -5,84 % -13,89 % -29,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -15,72 % -4,32 % 14,67 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,21 % -6,27 % -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta -6,24 % -3,20 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -17,21 % -10,42 % -
Rischio
Volatilità 26,00 % 32,86 % -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -25,44 % -44,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,24 % 21,12 % -
Sortino 0,84 -0,43 -
VAR 95 -5,23 % -6,71 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,28 -
TEV 21,14 % 20,33 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,75 0,96 -
Down Capture Ratio 0,88 1,08 -
Indice Omega 1,30 0,95 -
Reattività
Beta 0,63 0,96 -
51,93 61,85 -
Beta bull 0,45 0,90 -
Beta bear 0,65 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,88 -
Kurtosis 3,97 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR