Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,62 % -0,45 % 1,99 % -0,67 % 0,42 % 3,82 % 14,54 % 15,12 % 14,26 %
Categoria -0,55 % -1,07 % -0,88 % 0,19 % -1,57 % -0,86 % 2,50 % 11,23 % 14,08 % 13,08 %
Delta 0,32 % 0,45 % 0,43 % 1,80 % 0,89 % 1,28 % 1,32 % 3,31 % 1,04 % 1,18 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta -0,23 % -0,66 % -0,62 % 1,42 % -1,95 % -0,70 % 0,77 % 5,98 % 7,81 % 8,47 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,15 % 8,07 % 3,48 % 3,78 % -0,54 % 2,94 % 3,26 % -8,60 %
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,04 % 1,50 % 3,59 % -1,24 % 2,81 % -1,46 % 2,00 % -2,28 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -3,56 % 4,82 % 3,49 % 4,35 % 0,01 % 3,42 % 3,71 % -8,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,78 % 4,48 % 3,12 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 1,37 % 0,64 % 0,12 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,66 % 1,74 % 1,72 %
Rischio
Volatilità 5,98 % 5,67 % 5,38 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -3,76 % -5,96 % -5,96 %
Tempo di recupero 119 j 215 j 215 j
DSR 4,04 % 3,85 % 3,64 %
Sortino 0,91 0,45 0,47
VAR 95 -1,08 % -1,15 % -1,19 %
VAR 99 -1,80 % -1,80 % -1,80 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,31 0,32
TEV 5,97 % 5,68 % 5,39 %
Information ratio (IR) 0,61 0,31 0,32
Up Capture Ratio 2,20 0,98 0,98
Down Capture Ratio - -60,24 -7,48
Indice Omega 1,23 1,12 1,15
Reattività
Beta 8,51 -1,81 0,12
1,05 0,33 0,00
Beta bull 8,51 3,12 3,12
Beta bear - -51,17 7,84
Asimmetria
Skewness -0,12 0,05 0,12
Kurtosis -0,54 0,14 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester