Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,02 % 0,83 % -0,64 % 1,15 % 1,51 % 5,89 % 9,96 % 17,31 % 17,56 %
Categoria 0,06 % -0,20 % -0,13 % -0,53 % -0,20 % -0,89 % 2,61 % 8,20 % 15,53 % 13,84 %
Delta -0,33 % 0,22 % 0,96 % -0,11 % 1,35 % 2,39 % 3,28 % 1,76 % 1,78 % 3,71 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta -0,28 % -0,01 % 0,68 % -1,16 % -0,04 % 0,20 % 3,00 % 1,15 % 9,76 % 11,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,15 % 8,07 % 3,48 % 3,78 % -0,54 % 2,94 % 3,26 % -8,60 %
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,04 % 1,50 % 3,59 % -1,24 % 2,81 % -1,46 % 2,00 % -2,28 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -3,56 % 4,82 % 3,49 % 4,35 % 0,01 % 3,42 % 3,71 % -8,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % 3,45 % 2,91 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 1,20 % 0,23 % -0,01 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 1,27 % 0,63 % 1,46 %
Rischio
Volatilità 5,65 % 5,46 % 5,36 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -3,76 % -5,96 % -5,96 %
Tempo di recupero 119 j 215 j 215 j
DSR 4,01 % 3,83 % 3,66 %
Sortino 0,32 0,16 0,40
VAR 95 -1,08 % -1,11 % -1,19 %
VAR 99 -1,80 % -1,80 % -1,80 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,12 0,27
TEV 5,65 % 5,47 % 5,36 %
Information ratio (IR) 0,22 0,12 0,27
Up Capture Ratio 1,47 0,93 0,93
Down Capture Ratio - -67,70 -5,82
Indice Omega 1,09 1,06 1,11
Reattività
Beta 4,02 -0,48 0,33
0,29 0,02 0,03
Beta bull 4,02 3,19 3,19
Beta bear - -59,00 8,18
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,10 0,13
Kurtosis -0,39 -0,21 1,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester