Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,06 % -0,04 % 0,37 % 1,32 % 1,82 % 3,14 % 6,86 % 2,62 % 0,66 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,47 % 0,94 % 1,40 % 2,68 % 8,51 % 7,17 % 5,97 %
Delta -0,03 % -0,09 % -0,19 % -0,10 % 0,38 % 0,42 % 0,46 % -1,65 % -4,54 % -5,32 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,09 % 1,52 % 2,70 % 9,06 % 7,85 % 6,30 %
Delta -0,02 % -0,09 % -0,19 % -0,12 % 0,24 % 0,30 % 0,44 % -2,20 % -5,23 % -5,64 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,26 % 3,30 % -4,58 % -1,20 % 0,00 % -0,04 % -1,91 % 0,26 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,40 % 0,19 % -4,11 % -0,67 % 0,42 % 0,22 % -1,50 % 0,66 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,45 % 0,05 % -4,57 % -0,63 % 0,56 % 0,44 % -1,46 % 0,71 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 2,03 % 0,51 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta 0,71 % -0,67 % -0,86 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,64 % -0,85 % -0,98 %
Rischio
Volatilità 1,23 % 1,43 % 1,34 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,63 % -2,67 % -6,17 %
Tempo di recupero 50 j 484 j 1385 j
DSR 0,81 % 1,04 % 1,00 %
Sortino 0,79 -0,82 -0,98
VAR 95 -0,21 % -0,32 % -0,31 %
VAR 99 -0,40 % -0,50 % -0,52 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,60 -0,73
TEV 1,22 % 1,40 % 1,29 %
Information ratio (IR) 0,52 -0,61 -0,76
Up Capture Ratio 1,28 0,88 0,88
Down Capture Ratio - 149,25 4,29
Indice Omega 1,25 0,81 0,75
Reattività
Beta 1,72 2,66 1,42
1,21 7,60 7,49
Beta bull 1,72 1,64 1,64
Beta bear - -1.765,19 -17,52
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,03 -0,07
Kurtosis 0,35 0,96 1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester