Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,29 % 1,39 % 1,75 % 1,76 % 4,28 % 18,65 % 7,94 % -1,28 %
Categoria 0,01 % 0,01 % 0,22 % 1,73 % 1,82 % 1,39 % 4,26 % 14,52 % 11,35 % 9,44 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,07 % -0,35 % -0,07 % 0,36 % 0,02 % 4,13 % -3,41 % -10,73 %
Benchmark* -0,02 % -0,50 % -0,57 % 0,25 % 1,82 % 0,45 % 3,41 % 2,74 % -8,86 % -0,10 %
Delta 0,03 % 0,53 % 0,85 % 1,14 % -0,08 % 1,31 % 0,87 % 15,91 % 16,80 % -1,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,75 % 8,08 % -12,63 % 1,64 % -3,22 % 1,82 % -1,85 % 0,64 %
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta 0,30 % 1,00 % -4,82 % -0,30 % -2,88 % -4,12 % 1,54 % -1,28 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,18 % 1,25 % 4,27 % 4,47 % -7,21 % -4,20 % -2,28 % -0,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,55 % 5,74 % 1,61 %
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta -0,11 % 1,01 % -0,61 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -0,19 % 4,26 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 0,71 % 4,46 % 4,73 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -0,58 % -8,06 % -19,26 %
Tempo di recupero 48 j 156 j -
DSR 0,44 % 3,14 % 3,70 %
Sortino 3,55 0,93 0,05
VAR 95 -0,07 % -0,71 % -1,02 %
VAR 99 -0,28 % -2,30 % -2,30 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,66 0,04
TEV 3,67 % 5,85 % 5,99 %
Information ratio (IR) -0,05 0,73 0,55
Up Capture Ratio 0,25 0,42 0,29
Down Capture Ratio -0,14 0,06 0,15
Indice Omega 2,10 1,43 1,02
Reattività
Beta 0,07 0,27 0,26
14,51 10,76 7,98
Beta bull 0,10 0,13 0,02
Beta bear 0,07 0,49 0,56
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,94 -1,49
Kurtosis 2,37 8,98 8,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index