Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,05 % -1,01 % -0,93 % -1,27 % -0,87 % 3,69 % 13,89 % 20,87 % -
Categoria 0,14 % 0,19 % -0,82 % 0,27 % -1,32 % -0,62 % 2,05 % 10,26 % 14,69 % 12,82 %
Delta 0,00 % -0,14 % -0,18 % -1,20 % 0,05 % -0,26 % 1,64 % 3,64 % 6,18 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,14 % 0,01 % -1,17 % -1,49 % -2,53 % -2,03 % 0,67 % 5,29 % 13,52 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,29 % 6,86 % -3,96 % 7,00 % - - - -
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,11 % 0,29 % -3,86 % 1,98 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,59 % 3,61 % -3,95 % 7,57 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,45 % 4,76 % 4,04 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 1,04 % 0,92 % 1,04 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,33 % 2,02 % 2,64 %
Rischio
Volatilità 4,97 % 5,20 % 5,51 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -4,30 % -7,15 % -8,17 %
Tempo di recupero - 315 j 491 j
DSR 3,74 % 3,61 % 3,98 %
Sortino 0,89 0,56 0,66
VAR 95 -1,67 % -1,20 % -1,41 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,39 0,48
TEV 4,96 % 5,19 % 5,50 %
Information ratio (IR) 0,67 0,39 0,48
Up Capture Ratio 2,08 1,94 1,94
Down Capture Ratio - 15,98 -3,18
Indice Omega 1,27 1,16 1,19
Reattività
Beta 5,67 2,99 1,29
0,67 1,07 0,38
Beta bull 5,67 2,87 2,87
Beta bear - -58,97 -49,78
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,24 -0,65
Kurtosis 1,41 0,99 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester