Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,46 % -0,85 % -0,64 % 0,63 % -1,18 % 5,35 % 11,56 % - -
Categoria 0,01 % 0,24 % 0,24 % -0,29 % 0,10 % -0,76 % 4,38 % 9,71 % 11,69 % 10,58 %
Delta 0,00 % 0,23 % -1,09 % -0,35 % 0,53 % -0,42 % 0,97 % 1,84 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,21 % 6,97 % 5,47 %
Delta 0,01 % 0,42 % -1,03 % -1,27 % -0,77 % -2,05 % 2,09 % 3,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,29 % 6,86 % -3,96 % 7,00 % - - - -
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta 6,09 % 0,11 % -3,90 % 2,20 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,59 % 3,61 % -3,95 % 7,57 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,51 % 4,56 % -
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta 2,81 % 1,11 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 4,12 % 1,98 % -
Rischio
Volatilità 3,97 % 5,12 % -
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,26 % -7,64 % -
Tempo di recupero 34 j 421 j -
DSR 2,68 % 3,52 % -
Sortino 1,54 0,56 -
VAR 95 -0,75 % -1,20 % -
VAR 99 -1,67 % -1,99 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,39 -
TEV 3,96 % 5,10 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,39 -
Up Capture Ratio 2,26 2,05 -
Down Capture Ratio - 12,91 -
Indice Omega 1,45 1,15 -
Reattività
Beta 3,84 3,11 -
0,35 1,61 -
Beta bull 3,84 2,85 -
Beta bear - -42,87 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,17 -
Kurtosis 1,00 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester