Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,23 % 1,61 % -1,35 % 0,76 % -0,64 % 4,83 % 19,89 % 15,85 % 10,97 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,68 % -0,22 % 1,45 % 0,45 % 4,52 % 6,17 % 8,91 % 8,33 %
Delta 0,12 % 0,18 % 0,93 % -1,14 % -0,70 % -1,09 % 0,31 % 13,72 % 6,93 % 2,64 %
Benchmark* 0,03 % -0,09 % 1,06 % -0,16 % 1,20 % 0,35 % 4,39 % -0,86 % -9,53 % -1,84 %
Delta 0,09 % 0,32 % 0,55 % -1,19 % -0,44 % -0,99 % 0,44 % 20,75 % 25,37 % 12,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,09 % 14,07 % -14,24 % 4,77 % -3,07 % 8,67 % -6,84 % 4,55 %
Categoria 4,79 % 6,60 % -10,21 % 1,87 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 4,30 % 7,47 % -4,03 % 2,89 % -4,39 % 3,62 % -5,09 % 2,42 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 6,53 % 7,09 % 4,45 % 6,83 % -6,82 % 1,37 % -7,02 % 4,29 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 5,84 % 2,89 %
Categoria 4,84 % 1,86 % 1,71 %
Delta 0,08 % 3,98 % 1,17 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -0,30 % 6,33 % 4,85 %
Rischio
Volatilità 2,80 % 6,34 % 5,84 %
Volatilità Categoria 2,29 % 3,43 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -3,84 % -11,40 % -21,48 %
Tempo di recupero - 260 j 853 j
DSR 2,24 % 4,60 % 4,33 %
Sortino 0,74 0,69 0,35
VAR 95 -1,09 % -1,31 % -1,16 %
VAR 99 -1,16 % -3,25 % -3,25 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,50 0,26
TEV 4,06 % 6,72 % 6,52 %
Information ratio (IR) -0,07 0,94 0,74
Up Capture Ratio 0,40 0,57 0,49
Down Capture Ratio 0,14 0,26 0,26
Indice Omega 1,24 1,24 1,13
Reattività
Beta 0,28 0,44 0,38
19,31 21,89 14,34
Beta bull -0,09 0,36 0,16
Beta bear 0,52 0,63 0,58
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,84 -0,92
Kurtosis 3,98 4,76 5,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index