Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,55 % 1,61 % 4,57 % 3,92 % - 17,47 % 11,01 % 27,42 % 39,31 %
Categoria 0,13 % 0,84 % 2,06 % 3,41 % 5,05 % 1,33 % 9,50 % 2,64 % 8,57 % 14,64 %
Delta 0,44 % 0,70 % -0,45 % 1,15 % -1,13 % - 7,97 % 8,36 % 18,85 % 24,68 %
Benchmark* 0,22 % 1,24 % 3,71 % 5,69 % 8,49 % 1,33 % 13,47 % 4,57 % 16,39 % 33,38 %
Delta 0,35 % 0,31 % -2,11 % -1,13 % -4,57 % - 4,00 % 6,44 % 11,03 % 5,94 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,13 % -12,39 % 20,57 % -2,79 % 11,71 % -10,14 % 7,21 % -8,52 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,59 % 1,16 % 2,69 %
Delta - - -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market