Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,23 % 0,44 % 1,13 % 0,82 % 2,82 % 5,37 % 2,54 % -2,47 %
Categoria 0,00 % 0,07 % 0,23 % 0,46 % 1,23 % 0,81 % 3,16 % 7,61 % 6,56 % 5,12 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,11 % 0,02 % -0,33 % -2,23 % -4,02 % -7,60 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,36 % 0,94 % 3,20 % 8,31 % 7,07 % 5,56 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,06 % -0,17 % -0,24 % -0,12 % -0,38 % -2,93 % -4,53 % -8,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,43 % 2,42 % -2,82 % -1,38 % -1,37 % -1,01 % -1,80 % -1,06 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,23 % -0,65 % -2,36 % -0,83 % -0,95 % -0,75 % -1,35 % -0,66 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,83 % -2,81 % -0,80 % -0,82 % -0,53 % -1,35 % -0,61 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,87 % 1,63 % 0,47 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,27 % -0,78 % -0,78 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,40 % -1,03 % -0,89 %
Rischio
Volatilità 0,37 % 0,54 % 0,53 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,17 % -1,78 % -4,61 %
Tempo di recupero 15 j 530 j 1444 j
DSR 0,28 % 0,41 % 0,39 %
Sortino -1,43 -2,52 -2,29
VAR 95 -0,01 % -0,12 % -0,12 %
VAR 99 -0,10 % -0,18 % -0,19 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -1,91 -1,67
TEV 0,36 % 0,44 % 0,44 %
Information ratio (IR) -1,11 -2,34 -2,04
Up Capture Ratio 0,89 0,78 0,78
Down Capture Ratio - 8,74 2,99
Indice Omega 0,68 0,40 0,44
Reattività
Beta 1,29 1,72 1,18
5,41 39,76 34,15
Beta bull 1,29 1,67 1,67
Beta bear - 2,65 -1,23
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,88 -0,30
Kurtosis 2,29 1,39 0,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester