Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,10 % 0,32 % 1,07 % 1,87 % 1,87 % 5,56 % 20,49 % 3,38 % 1,14 %
Categoria 0,00 % 0,07 % 0,08 % 0,94 % 1,26 % 1,26 % 4,68 % 14,95 % 11,52 % 9,39 %
Delta 0,03 % 0,03 % 0,23 % 0,12 % 0,61 % 0,61 % 0,87 % 5,53 % -8,14 % -8,25 %
Benchmark* -0,25 % -0,11 % -0,16 % 1,42 % 0,84 % 0,84 % 4,92 % 3,45 % -8,27 % 0,01 %
Delta 0,29 % 0,20 % 0,47 % -0,35 % 1,03 % 1,03 % 0,64 % 17,04 % 11,65 % 1,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 8,52 % -14,40 % 0,16 % -0,48 % 5,46 % -3,58 % -0,45 %
Categoria 4,47 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 1,30 % 1,45 % -6,61 % -1,78 % -0,17 % -0,51 % -0,19 % -2,38 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,20 % 1,69 % 2,51 % 2,98 % -4,47 % -0,57 % -4,01 % -1,12 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,39 % 3,58 % 0,75 %
Categoria 4,83 % 3,35 % 2,54 %
Delta 0,56 % 0,23 % -1,79 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,11 % 2,85 % 2,25 %
Rischio
Volatilità 1,37 % 5,73 % 4,89 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,26 % -10,48 % -20,52 %
Tempo di recupero 56 j 536 j -
DSR 0,88 % 4,42 % 3,86 %
Sortino 2,61 0,19 -0,17
VAR 95 -0,15 % -1,13 % -1,10 %
VAR 99 -0,51 % -3,68 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,15 -0,13
TEV 3,60 % 6,42 % 5,79 %
Information ratio (IR) 0,03 0,44 0,39
Up Capture Ratio 0,34 0,47 0,34
Down Capture Ratio -0,07 0,27 0,26
Indice Omega 1,76 1,09 0,93
Reattività
Beta 0,15 0,37 0,33
18,33 14,12 12,32
Beta bull 0,15 0,11 0,11
Beta bear 0,16 0,72 0,60
Asimmetria
Skewness -0,55 -1,48 -1,46
Kurtosis 1,00 8,81 10,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index