Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,04 % 0,32 % 1,20 % 1,90 % 2,21 % 4,93 % 15,83 % 2,89 % 1,63 %
Categoria 0,07 % 0,19 % 0,41 % 1,25 % 1,62 % 1,75 % 4,01 % 12,51 % 11,23 % 9,65 %
Delta -0,08 % -0,14 % -0,08 % -0,05 % 0,28 % 0,46 % 0,92 % 3,32 % -8,34 % -8,02 %
Benchmark* 0,10 % 0,15 % -0,14 % 0,09 % 1,27 % 0,93 % 2,68 % 0,43 % -9,14 % -0,18 %
Delta -0,11 % -0,11 % 0,46 % 1,11 % 0,63 % 1,29 % 2,25 % 15,40 % 12,03 % 1,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 8,52 % -14,40 % 0,16 % -0,48 % 5,46 % -3,58 % -0,45 %
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta 1,33 % 1,45 % -6,58 % -1,79 % -0,14 % -0,49 % -0,19 % -2,37 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,20 % 1,69 % 2,51 % 2,98 % -4,47 % -0,57 % -4,01 % -1,12 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 6,11 % 0,68 %
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta 0,95 % 1,38 % -1,55 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 0,88 % 4,62 % 2,38 %
Rischio
Volatilità 1,35 % 5,00 % 4,88 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -1,26 % -9,36 % -20,52 %
Tempo di recupero 56 j 168 j -
DSR 0,85 % 3,49 % 3,86 %
Sortino 3,13 0,94 -0,20
VAR 95 -0,15 % -0,84 % -1,10 %
VAR 99 -0,51 % -2,00 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,66 -0,16
TEV 3,46 % 5,75 % 5,77 %
Information ratio (IR) 0,25 0,80 0,41
Up Capture Ratio 0,36 0,54 0,34
Down Capture Ratio -0,09 0,16 0,26
Indice Omega 1,95 1,39 0,93
Reattività
Beta 0,16 0,37 0,33
22,14 16,57 12,46
Beta bull 0,21 0,23 0,12
Beta bear 0,17 0,59 0,60
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,79 -1,47
Kurtosis 1,28 7,88 10,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index