OICR - Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A - IT0001036331

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,58 % 1,17 % 1,17 % 3,34 % 5,32 % 2,68 % 0,71 %
Categoria 0,06 % 0,04 % 0,12 % 0,46 % 1,03 % 1,03 % 2,88 % 8,05 % 6,72 % 5,43 %
Delta -0,05 % -0,02 % -0,09 % 0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,45 % -2,73 % -4,05 % -4,72 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,22 % 2,96 % 8,69 % 7,45 % 5,91 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,12 % 0,04 % -0,06 % -0,06 % 0,38 % -3,37 % -4,77 % -5,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,88 % 2,98 % -3,15 % -1,02 % -0,40 % -0,36 % -0,76 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,77 % -0,09 % -2,69 % -0,47 % 0,02 % -0,11 % -0,31 % -0,48 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,82 % -0,27 % -3,14 % -0,44 % 0,15 % 0,12 % -0,30 % -0,43 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,66 % 1,68 % 0,56 %
Categoria 3,05 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,62 % -0,83 % -0,73 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,55 % -1,06 % -0,85 %
Rischio
Volatilità 0,85 % 1,06 % 0,93 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,35 % -1,88 % -4,39 %
Tempo di recupero 28 j 477 j 1398 j
DSR 0,59 % 0,80 % 0,70 %
Sortino 0,92 -1,33 -1,21
VAR 95 -0,12 % -0,23 % -0,23 %
VAR 99 -0,23 % -0,44 % -0,36 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -1,00 -0,91
TEV 0,84 % 1,03 % 0,88 %
Information ratio (IR) 0,65 -1,03 -0,96
Up Capture Ratio 1,18 0,75 0,75
Down Capture Ratio - 9,59 2,79
Indice Omega 1,24 0,71 0,68
Reattività
Beta 1,62 1,58 1,11
R² 1,89 7,15 9,78
Beta bull 1,62 1,53 1,53
Beta bear - -12,34 -10,21
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,12 0,08
Kurtosis 0,51 2,22 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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