Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,12 % 0,06 % 0,95 % 1,40 % 1,17 % 3,96 % 5,84 % 4,06 % 2,35 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,44 % 1,14 % 0,84 % 3,10 % 7,69 % 6,58 % 5,19 %
Delta 0,08 % 0,09 % -0,12 % 0,50 % 0,26 % 0,33 % 0,85 % -1,85 % -2,52 % -2,84 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,15 % 8,39 % 7,15 % 5,63 %
Delta 0,08 % 0,08 % -0,11 % 0,35 % 0,06 % 0,17 % 0,80 % -2,55 % -3,09 % -3,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,11 % 3,22 % -2,93 % -0,79 % -0,17 % -0,14 % -0,53 % -0,64 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,55 % 0,15 % -2,47 % -0,24 % 0,25 % 0,12 % -0,08 % -0,24 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,60 % -0,03 % -2,92 % -0,21 % 0,38 % 0,35 % -0,08 % -0,20 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 1,81 % 0,80 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,89 % -0,60 % -0,44 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,77 % -0,85 % -0,55 %
Rischio
Volatilità 0,84 % 1,12 % 0,93 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,33 % -2,21 % -3,97 %
Tempo di recupero 27 j 545 j 1342 j
DSR 0,58 % 0,83 % 0,68 %
Sortino 1,32 -1,03 -0,81
VAR 95 -0,11 % -0,26 % -0,20 %
VAR 99 -0,33 % -0,44 % -0,35 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 -0,76 -0,59
TEV 0,85 % 1,08 % 0,89 %
Information ratio (IR) 0,91 -0,79 -0,62
Up Capture Ratio 1,22 0,84 0,84
Down Capture Ratio - 8,52 2,07
Indice Omega 1,35 0,76 0,78
Reattività
Beta 0,06 1,64 1,07
0,00 8,36 9,24
Beta bull 0,06 1,52 1,52
Beta bear - -8,49 -10,10
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,24 0,05
Kurtosis 1,67 1,67 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester