Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,14 % 0,72 % 0,50 % 1,93 % 4,97 % 4,16 % -0,91 %
Categoria 0,22 % 0,09 % -0,03 % 0,02 % -1,18 % -0,94 % 2,90 % 6,84 % 2,59 % 5,94 %
Delta -0,25 % -0,09 % 0,06 % 0,12 % 1,89 % 1,44 % -0,97 % -1,87 % 1,57 % -6,85 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,03 % 2,39 % -2,07 % -0,90 % -0,36 % 0,52 % -3,17 % 0,38 %
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -1,99 % -2,55 % 7,24 % -2,83 % -1,06 % -6,81 % -2,26 % 2,58 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,42 % 0,41 % 9,32 % -2,83 % -0,31 % -8,30 % -7,07 % 6,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,85 % 1,63 % 0,90 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -1,94 % 0,00 % 0,29 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,29 % 2,84 % 3,16 %
Rischio
Volatilità 0,61 % 0,63 % 0,60 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,27 % -1,24 % -3,34 %
Tempo di recupero 21 j 406 j 1130 j
DSR 0,53 % 0,50 % 0,44 %
Sortino -2,38 -2,21 -1,15
VAR 95 -0,14 % -0,13 % -0,12 %
VAR 99 -0,15 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,08 -1,76 -0,84
TEV 7,90 % 6,84 % 6,74 %
Information ratio (IR) -0,04 0,42 0,47
Up Capture Ratio 0,01 0,01 -0,01
Down Capture Ratio -0,09 -0,08 -0,05
Indice Omega 0,48 0,50 0,67
Reattività
Beta -0,01 -0,02 -0,02
2,87 5,23 4,87
Beta bull -0,07 -0,05 -0,05
Beta bear 0,04 0,03 0,02
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,12 0,09
Kurtosis 0,92 0,57 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index