Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,00 % 0,21 % 0,44 % 0,70 % 0,98 % 1,94 % 6,16 % 3,66 % -0,12 %
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,10 % 0,36 % 0,44 % 0,20 % 1,42 % 1,59 % 0,45 % 0,14 % 1,51 % -8,30 %
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,26 % 0,45 % 0,59 % 1,34 % 7,44 % 6,00 % 4,62 % 11,77 % 13,34 % -2,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,03 % 2,39 % -2,07 % -0,90 % -0,36 % 0,52 % -3,17 % 0,38 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -1,99 % -2,62 % 7,29 % -2,81 % -1,05 % -6,78 % -2,22 % 2,51 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,42 % 0,41 % 9,32 % -2,83 % -0,31 % -8,30 % -7,07 % 6,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,98 % 1,98 % 0,73 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 0,11 % 0,04 % 0,13 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 4,35 % 3,98 % 2,53 %
Rischio
Volatilità 0,55 % 0,60 % 0,58 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -0,27 % -0,67 % -3,34 %
Tempo di recupero 21 j 152 j 1130 j
DSR 0,43 % 0,49 % 0,44 %
Sortino -1,61 -1,99 -1,81
VAR 95 -0,09 % -0,10 % -0,12 %
VAR 99 -0,15 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -1,61 -1,38
TEV 7,51 % 6,61 % 6,70 %
Information ratio (IR) 0,58 0,60 0,38
Up Capture Ratio 0,02 0,03 -0,01
Down Capture Ratio -0,07 -0,09 -0,05
Indice Omega 0,63 0,55 0,57
Reattività
Beta 0,00 -0,02 -0,02
0,19 4,28 4,71
Beta bull -0,03 -0,06 -0,05
Beta bear 0,04 0,03 0,02
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,16 0,07
Kurtosis 1,94 0,99 0,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index