Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,79 % 8,99 % -8,41 % -5,06 % -5,70 % 4,35 % 17,28 % 20,26 % 43,93 %
Categoria -0,24 % -1,64 % 6,28 % -6,19 % -4,47 % -3,09 % 3,50 % 24,30 % 56,20 % 74,10 %
Delta -0,20 % 0,86 % 2,71 % -2,22 % -0,59 % -2,61 % 0,86 % -7,01 % -35,94 % -30,17 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,87 % 8,53 % -21,20 % 5,51 % 18,67 % 23,44 % -7,25 % 10,74 %
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta 3,32 % -5,55 % -5,15 % -17,56 % 9,98 % -2,28 % 0,39 % 2,11 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,35 % -10,95 % -8,13 % -26,47 % 12,56 % -6,68 % -2,87 % 3,16 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,87 % 2,22 % 3,40 %
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta -0,39 % -1,78 % -5,07 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,83 % -6,06 % -9,53 %
Rischio
Volatilità 12,82 % 11,87 % 12,23 %
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,62 % -18,62 % -26,08 %
Tempo di recupero - - 1180 j
DSR 11,30 % 9,83 % 9,42 %
Sortino -0,21 -0,05 0,22
VAR 95 -3,95 % -3,74 % -3,14 %
VAR 99 -7,17 % -5,38 % -5,14 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,04 0,17
TEV 15,89 % 13,32 % 13,34 %
Information ratio (IR) -0,30 -0,46 -0,71
Up Capture Ratio 0,34 0,48 0,46
Down Capture Ratio 0,44 0,54 0,54
Indice Omega 0,85 0,97 1,06
Reattività
Beta 0,35 0,42 0,43
21,96 28,11 27,15
Beta bull -0,10 0,09 0,20
Beta bear 0,48 0,46 0,50
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,43 -0,82
Kurtosis 4,74 3,23 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR