Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -1,52 % 4,53 % -3,36 % -1,87 % -0,86 % 5,57 % 20,84 % 20,34 % 35,54 %
Categoria 0,12 % -1,90 % 5,29 % -5,34 % -4,77 % -3,40 % 3,04 % 21,14 % 53,12 % 72,61 %
Delta -0,42 % 0,37 % -0,76 % 1,98 % 2,90 % 2,54 % 2,53 % -0,30 % -32,79 % -37,06 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,92 % 10,80 % -23,63 % 0,79 % 23,87 % 19,72 % -10,43 % 16,69 %
Categoria 16,56 % 14,08 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta -2,65 % -3,28 % -7,58 % -22,29 % 15,16 % -6,00 % -2,80 % 8,06 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,30 % -8,69 % -10,55 % -31,19 % 17,76 % -10,41 % -6,05 % 9,11 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,63 % 3,42 % 3,94 %
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,48 %
Delta 2,36 % -0,58 % -4,53 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,07 % -4,87 % -8,99 %
Rischio
Volatilità 11,91 % 12,87 % 13,47 %
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,24 % -16,24 % -32,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,86 % 10,22 % 10,15 %
Sortino 0,04 0,07 0,26
VAR 95 -2,95 % -3,73 % -3,09 %
VAR 99 -6,90 % -6,33 % -5,88 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,06 0,19
TEV 17,47 % 14,63 % 14,63 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,33 -0,61
Up Capture Ratio 0,36 0,54 0,50
Down Capture Ratio 0,39 0,59 0,58
Indice Omega 0,92 1,01 1,08
Reattività
Beta 0,22 0,39 0,42
10,28 20,95 21,39
Beta bull -0,22 0,04 0,18
Beta bear 0,23 0,30 0,39
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,15 -0,69
Kurtosis 5,17 2,46 1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR