Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,13 % 0,09 % 0,97 % 0,50 % 0,57 % 5,26 % 25,46 % 17,02 % 16,23 %
Categoria 0,02 % 0,19 % 0,71 % 1,25 % 0,91 % 1,35 % 4,88 % 9,51 % 8,12 % 9,37 %
Delta -0,15 % -0,07 % -0,62 % -0,28 % -0,41 % -0,78 % 0,37 % 15,95 % 8,90 % 6,86 %
Benchmark* 0,20 % 0,45 % 0,99 % 2,64 % -0,05 % 1,06 % 4,65 % 3,75 % -9,08 % -1,48 %
Delta -0,33 % -0,32 % -0,89 % -1,67 % 0,55 % -0,49 % 0,61 % 21,71 % 26,10 % 17,71 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % 14,83 % -13,65 % 5,22 % -2,44 % 9,09 % -6,25 % 5,13 %
Categoria 4,94 % 6,58 % -10,07 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 4,50 % 8,25 % -3,58 % 3,26 % -3,76 % 4,04 % -4,49 % 3,01 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 6,88 % 7,85 % 5,04 % 7,29 % -6,19 % 1,79 % -6,43 % 4,88 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,15 % 6,86 % 3,42 %
Categoria 4,94 % 2,64 % 1,67 %
Delta 0,21 % 4,21 % 1,75 %
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta -0,07 % 6,65 % 5,29 %
Rischio
Volatilità 3,03 % 6,21 % 5,74 %
Volatilità Categoria 2,33 % 3,36 % 2,89 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -3,78 % -10,83 % -20,98 %
Tempo di recupero - 221 j 808 j
DSR 2,38 % 4,43 % 4,29 %
Sortino 0,86 0,93 0,47
VAR 95 -1,08 % -1,23 % -1,15 %
VAR 99 -1,15 % -3,23 % -3,23 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,66 0,35
TEV 4,18 % 6,45 % 6,44 %
Information ratio (IR) -0,02 1,03 0,82
Up Capture Ratio 0,46 0,63 0,51
Down Capture Ratio 0,19 0,27 0,27
Indice Omega 1,30 1,33 1,14
Reattività
Beta 0,28 0,46 0,38
16,84 22,83 14,71
Beta bull -0,17 0,37 0,16
Beta bear 0,43 0,62 0,55
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,83 -1,01
Kurtosis 2,65 5,15 6,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index