Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 2,29 % 10,36 % -7,39 % -2,92 % -4,44 % 5,07 % 20,40 % 23,75 % 49,14 %
Categoria 0,25 % 0,61 % 12,38 % -5,66 % -0,66 % -1,48 % 4,97 % 26,73 % 58,58 % 77,58 %
Delta -0,23 % 1,68 % -2,03 % -1,73 % -2,26 % -2,96 % 0,10 % -6,33 % -34,84 % -28,44 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,08 % 8,97 % -20,88 % 5,84 % 18,95 % 23,76 % -6,86 % 11,19 %
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 2,52 % -5,11 % -4,82 % -17,22 % 10,26 % -1,97 % 0,78 % 2,56 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,14 % -10,52 % -7,80 % -26,14 % 12,84 % -6,37 % -2,48 % 3,61 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,19 % 2,27 % 3,55 %
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta -1,10 % -1,74 % -4,92 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -5,51 % -6,02 % -9,39 %
Rischio
Volatilità 12,88 % 11,89 % 12,24 %
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,84 % -18,84 % -25,47 %
Tempo di recupero - - 1170 j
DSR 11,47 % 9,88 % 9,44 %
Sortino -0,27 -0,04 0,23
VAR 95 -4,09 % -3,88 % -3,12 %
VAR 99 -7,16 % -5,38 % -5,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,03 0,18
TEV 15,75 % 13,27 % 13,32 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,45 -0,71
Up Capture Ratio 0,34 0,48 0,46
Down Capture Ratio 0,45 0,54 0,54
Indice Omega 0,83 0,97 1,07
Reattività
Beta 0,36 0,42 0,44
23,04 28,54 27,37
Beta bull -0,11 0,09 0,20
Beta bear 0,51 0,48 0,52
Asimmetria
Skewness -1,99 -1,47 -0,84
Kurtosis 4,80 3,31 1,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR