Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,40 % -0,50 % 1,87 % -0,06 % 0,26 % 1,68 % 10,25 % 13,93 % 13,33 %
Categoria 0,14 % 0,19 % -0,82 % 0,27 % -1,32 % -0,62 % 2,05 % 10,26 % 14,69 % 12,82 %
Delta 0,00 % 0,21 % 0,33 % 1,60 % 1,26 % 0,88 % -0,37 % -0,01 % -0,77 % 0,51 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,14 % 0,36 % -0,66 % 1,31 % -1,32 % -0,90 % -1,34 % 1,64 % 6,57 % 7,50 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,56 % 7,45 % 4,40 % 3,68 % -0,29 % 2,95 % 2,95 % -9,00 %
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,74 % 0,89 % 4,51 % -1,34 % 3,06 % -1,45 % 1,70 % -2,67 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,26 % 4,20 % 4,42 % 4,26 % 0,26 % 3,43 % 3,41 % -8,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 3,94 % 2,87 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 0,24 % 0,10 % -0,13 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 2,53 % 1,20 % 1,46 %
Rischio
Volatilità 5,94 % 5,77 % 5,50 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -3,84 % -6,17 % -6,17 %
Tempo di recupero 121 j 216 j 216 j
DSR 4,05 % 3,94 % 3,72 %
Sortino 0,63 0,30 0,39
VAR 95 -1,10 % -1,15 % -1,15 %
VAR 99 -1,71 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,21 0,27
TEV 5,93 % 5,78 % 5,51 %
Information ratio (IR) 0,43 0,21 0,26
Up Capture Ratio 1,85 0,72 0,72
Down Capture Ratio - -65,62 -8,30
Indice Omega 1,16 1,09 1,13
Reattività
Beta 8,42 -2,22 -0,17
1,04 0,48 0,01
Beta bull 8,42 3,19 3,19
Beta bear - -51,86 10,01
Asimmetria
Skewness -0,05 0,07 0,21
Kurtosis -0,51 0,02 1,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester