Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,11 % 0,39 % 0,33 % -0,38 % 0,62 % 6,61 % 11,85 % 14,51 % 13,87 %
Categoria -0,03 % 0,27 % 1,02 % 0,00 % 0,44 % 0,40 % 5,96 % 11,86 % 15,42 % 13,80 %
Delta 0,03 % -0,16 % -0,63 % 0,33 % -0,81 % 0,22 % 0,64 % -0,01 % -0,91 % 0,07 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,03 % 3,13 % 8,42 % 7,18 % 5,66 %
Delta -0,01 % 0,07 % 0,22 % -0,26 % -1,70 % -0,40 % 3,48 % 3,43 % 7,33 % 8,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,56 % 7,45 % 4,40 % 3,68 % -0,29 % 2,95 % 2,95 % -9,00 %
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,77 % 0,68 % 4,60 % -1,20 % 3,04 % -1,45 % 1,70 % -2,63 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,26 % 4,20 % 4,42 % 4,26 % 0,26 % 3,43 % 3,41 % -8,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,82 % 3,56 % 2,44 %
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta 0,37 % 0,38 % 0,20 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 1,56 % 0,90 % 1,08 %
Rischio
Volatilità 5,99 % 5,85 % 5,54 %
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -3,84 % -6,17 % -6,17 %
Tempo di recupero 121 j 216 j 216 j
DSR 4,15 % 4,06 % 3,81 %
Sortino 0,38 0,22 0,28
VAR 95 -1,10 % -1,21 % -1,21 %
VAR 99 -1,71 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,15 0,20
TEV 5,99 % 5,86 % 5,55 %
Information ratio (IR) 0,26 0,15 0,19
Up Capture Ratio 1,39 0,63 0,63
Down Capture Ratio - -36,58 -5,73
Indice Omega 1,07 1,06 1,08
Reattività
Beta 8,91 -1,23 0,14
0,98 0,17 0,00
Beta bull 8,91 3,56 3,56
Beta bear - -15,48 10,12
Asimmetria
Skewness 0,02 0,02 0,21
Kurtosis -0,57 0,06 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester