Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,07 % 0,66 % -0,39 % 0,54 % 0,92 % 4,27 % 7,83 % 15,77 % 15,65 %
Categoria 0,01 % -0,14 % -0,25 % -0,14 % -0,33 % -0,88 % 2,17 % 8,21 % 15,47 % 13,49 %
Delta -0,01 % 0,07 % 0,92 % -0,25 % 0,88 % 1,80 % 2,10 % -0,38 % 0,31 % 2,16 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta -0,01 % -0,10 % 0,51 % -0,91 % -0,64 % -0,39 % 1,39 % -0,99 % 8,21 % 9,62 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,56 % 7,45 % 4,40 % 3,68 % -0,29 % 2,95 % 2,95 % -9,00 %
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,75 % 0,89 % 4,51 % -1,34 % 3,06 % -1,45 % 1,70 % -2,67 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,26 % 4,20 % 4,42 % 4,26 % 0,26 % 3,43 % 3,41 % -8,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 2,80 % 2,70 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 0,32 % -0,41 % -0,22 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,38 % -0,01 % 1,25 %
Rischio
Volatilità 5,57 % 5,56 % 5,48 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -3,84 % -6,17 % -6,17 %
Tempo di recupero 121 j 216 j 216 j
DSR 4,00 % 3,92 % 3,74 %
Sortino 0,10 0,00 0,34
VAR 95 -1,10 % -1,15 % -1,15 %
VAR 99 -1,71 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,00 0,23
TEV 5,57 % 5,57 % 5,48 %
Information ratio (IR) 0,07 0,00 0,23
Up Capture Ratio 1,18 0,68 0,68
Down Capture Ratio - -72,78 -6,74
Indice Omega 1,03 1,02 1,09
Reattività
Beta 3,89 -0,75 0,03
0,28 0,05 0,00
Beta bull 3,89 3,22 3,22
Beta bear - -56,49 10,33
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,05 0,22
Kurtosis -0,36 -0,24 1,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester