Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
81,22 USD
= 71,22 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,03 % | -1,39 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 1,89 % |
| Perf. YTD | -3,81 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | 5,84 % | 6,93 % |
| Perf. 3 anni | 23,90 % | 31,74 % |
| Perf. 5 anni | 89,53 % | 82,96 % |
| Perf. 8 anni | 120,52 % | 145,65 % |
| Perf. 10 anni | 145,59 % | 168,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,39 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 10,10 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -7,11 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,41 % | 12,23 % |
| Volatilità | 16,40 % | 14,92 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 350 / 601 | 3 | |
| 3 mesi | 486 / 597 | 4 | |
| 6 mesi | 155 / 584 | 2 | |
| YTD | 204 / 584 | 2 | |
| 1 anno | 162 / 557 | 2 | |
| 3 anni | 343 / 476 | 3 | |
| 5 anni | 168 / 372 | 2 | |
| 8 anni | 189 / 271 | 3 | |
| 10 anni | 137 / 224 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,12 % | Medio | |
| DSR | 11,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,55 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 33,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust US Lg CC AlphaDEX B Dis USD |
|
-3,81%
|
5,84%
|
23,90%
|
16,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
5,53%
|
13,60%
|
46,09%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-1,58%
|
7,85%
|
38,49%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-3,99%
|
8,26%
|
42,68%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,04%
|
4,97%
|
28,95%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR