Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
60,27 USD
= 53,07 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -5,84 % | -5,49 % |
| Perf. YTD | -7,47 % | -13,33 % |
| Perf. 1 anno | 8,83 % | 1,08 % |
| Perf. 3 anni | 27,93 % | 16,89 % |
| Perf. 5 anni | 109,73 % | 75,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,03 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,90 % | 6,98 % |
| Volatilità | 16,16 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 575 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 36 / 557 | 1 | |
| YTD | 24 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 530 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 440 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 360 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,76 % | Scarso | |
| DSR | 10,97 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 52,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-14,47%
|
3,30%
|
25,74%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,90%
|
-0,21%
|
13,27%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR