Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Theam Quant Dispersion US S
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 1,43 % 1,23 %
Perf. YTD 6,84 % 3,25 %
Perf. 1 anno 7,41 % 6,62 %
Perf. 3 anni 45,17 % 8,76 %
Perf. 5 anni 26,72 % 16,63 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,10 % 5,25 %
Perf. 2022 23,06 % -5,65 %
Perf. 2021 12,42 % 8,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,67 % 2,40 %
Volatilità 12,87 % 3,87 %
Sharpe ratio 0,96 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 31 1
3 mesi 1 / 31 1
6 mesi 25 / 31 4
YTD 3 / 31 1
1 anno 7 / 30 1
3 anni 1 / 26 1
5 anni 7 / 24 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,87 %
Pessimo
Max drawdown -12,83 %
Medio
DSR 7,64 %
Pessimo
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -2,25 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,96
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 1,61
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 85,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 4 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Dispersion US S
6,84%
7,41%
45,17%
12,87%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
6,84%
7,41%
45,17%
12,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Dinamico
3,08%
5,98%
-6,88%
6,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità