Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Theam Quant Dispersion US S
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -11,16 % -3,28 %
Perf. YTD -11,19 % -5,56 %
Perf. 1 anno -0,59 % 2,14 %
Perf. 3 anni 7,71 % 10,10 %
Perf. 5 anni 23,88 % 21,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,92 % 13,64 %
Perf. 2023 -3,10 % 1,86 %
Perf. 2022 23,06 % 2,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 9,77 % 4,62 %
Volatilità 11,97 % 4,88 %
Sharpe ratio 0,60 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 53 2
3 mesi 15 / 53 2
6 mesi 1 / 52 1
YTD 10 / 53 1
1 anno 2 / 52 1
3 anni 3 / 47 1
5 anni 9 / 29 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,97 %
Pessimo
Max drawdown -12,83 %
Medio
DSR 7,79 %
Pessimo
Beta bear 1,58
Pessimo
VAR 95 -2,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 84,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-4,68%
0,64%
-1,62%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-4,68%
0,64%
-1,62%
12,53%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,20%
1,60%
20,46%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD