Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -3,31 % -0,58 %
Perf. YTD 9,52 % 3,71 %
Perf. 1 anno 25,42 % 7,11 %
Perf. 3 anni 35,00 % 7,51 %
Perf. 5 anni 67,51 % 17,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,99 % 4,76 %
Perf. 2022 -14,22 % -4,49 %
Perf. 2021 38,32 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,34 % 2,87 %
Volatilità 13,76 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,81 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 140 1
3 mesi 6 / 138 1
6 mesi 7 / 137 1
YTD 6 / 138 1
1 anno 4 / 137 1
3 anni 5 / 134 1
5 anni 3 / 110 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,76 %
Pessimo
Max drawdown -17,19 %
Scarso
DSR 8,96 %
Pessimo
Beta bear 2,37
Pessimo
VAR 95 -2,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 1,24
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,61 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
9,52%
25,42%
35,00%
13,76%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,38%
14,00%
32,11%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
5,68%
11,43%
18,16%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artemis US Extended Alpha B Acc USD
14,06%
35,94%
38,85%
13,11%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,61%
11,41%
15,93%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short